銀行業務監管論文

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銀行業務監管論文范文第1篇

【論文摘要】隨著我國富人階層迅速崛起，財富管理的需求不斷增強，因此，中外 金融 機構紛紛把

私人銀行業務（private banking）是指商業銀行以富人階層客戶為目標，以財富管理為核心，向社會富裕人士所提供的一攬子頂級專業化的金融服務和金融產品。起初，私人銀行業務只是向皇室成員提供服務，內容也只是單一的財富管理。隨著世界 經濟 的發展，私人銀行業務服務范圍涵蓋資產管理、投資、資金轉移、信托、稅務及遺產安排、收藏、拍賣等廣泛領域，私人銀行業務成為了新的利潤增長點和最具發展潛力的業務。 

2007年3月28日，

3、對私人銀行的監管政策還處于空白 

在監管方面，由于私人銀行是一個全新的業務模式，目前國內所有的銀行法規中均沒有針對私人銀行業務的監管和約束，對私人銀行業務的監管政策還處于空白狀態。2005年5月25日，

 

三、促進我國私人銀行業務健康發展的建議 

銀行業務監管論文范文第2篇

關鍵詞：商業銀行 經濟資本配置效率 RAROC

一、引言

一國金融業的發展狀況決定著該國的經濟運行狀況、結構以及未來走勢。就目前金融業發展的狀況來看，我國的金融體系還是銀行主導型金融體系，即以商業銀行為主的間接融資服務體系。目前，我國已經形成適度從緊的貨幣政策宏觀大環境，銀監會對商業銀行資本的監管也越來越嚴格、規范，對我國商業銀行的資本運營提出了挑戰。國內學者對商業銀行的管理研究主要集中在資產負債結構的優化方法上，而對銀行資本經營管理的關注度不夠。運用經濟資本進行戰略指導和業務決策，構建出一個與股東目標和銀行的總體風險控制相一致的業務風險組合，既可以保證銀行資本金抵御潛在損失，減少信用危機的發生，減少破產風險；又能夠防止銀行的過快擴張，同時還能夠激勵銀行各個業務部門設法消減風險。因此，對商業銀行經濟資本配置效率問題進行理論和實證研究，發現我國商業銀行經濟資本配置方面存在的問題和不足，從而提出完善銀行經濟資本配置的建議和對策，有利于我國商業銀行的發展完善，也具有重要的理論和現實意義。

二、經濟資本配置效率的理論基礎

（一）資本金配置標準及目標商業銀行經濟資本配置的最低目標是在不利的情況下，非預期損失低于事先設定的水平，更高的要求是使得各業務單位的風險水平與收益水平相匹配，從而最終實現經濟資本回報率（RAROC）和經濟增加值（EVA)最大化。簡單來說，經濟資本配置最終的目標是：經濟資本回報率（RAROC）的最大化。理論上講，經濟資本最優配置標準是使商業銀行內部各個業務單元的邊際RAROC處處相等，也就是說，將商業銀行某個業務單元的資本重新配置到另一個業務單元之后，股東的額外價值既不會增加也不會減少，因為在RAROC處處相等的時候，損失的收益和獲得的收益也是相等的。

（二）經濟資本配置效率的理論模型根據以上所述的資本金配置標準及目標，可以根據組合優化方法來構建理論模型：首先，假設商業銀行擁有的經濟資本數量為Cap，并且有n項業務可供選擇，其中第i（1≤i≤n）項業務可以為銀行帶來的邊際收益率為Ri，用期望值E（Ri）表示，并假設業務組合中銀行投資于第i項業務的頭寸為Vi，則業務組合的預期收益E（?駐VP）ViE（Ri）。另一方面，若用VaR（Value at Risk）方法來度量業務組合的實際風險大小，并以此為基礎來提取經濟資本金，此時業務組合所需要的經濟資本金用VARP（V1，…，Vn）來表示，那么各業務投資頭寸Vi（1≤i≤n）的選擇可以通過如下組合優化模型來求解：maxE（?駐VP）=ViE（Ri） （1）；s.t.VARP（V1，L，Vn）≤Cap （2）。然而在實踐中，由于銀行通常會有很多的盈利性項目可供選擇，上述約束條件式（2）就可以通過下面的式（3）來表達，也就是說銀行會使用所有可供分配的資本金來達到收益最大化的目標：VARP（V1，L，Vn）=Cap（3）。然后，通過拉格朗日乘數法對式（1）和式（3）構成的模型進行求解，首先構建以下輔助函數，其中λ為常數：?準（V1，…，Vn）=ViE（Ri）-?姿［VaRP（V1，…，Vn）-Cap］。用這個輔助函數對Vi（1≤i≤n）求偏導，就可以得到最優解（V1*，…，Vn*）應滿足的一階條件：E（Ri0，（1≤i≤n）。

式中代表了最優化業務條件下，業務i頭寸的單位變化對整個業務組合風險（經濟資本）的影響大小，即邊際風險，用MVaRi*來表示。在式子兩邊同時乘以Vi*，得：Vi*E（Ri）-?鄣Vi*MVaRi*=0，（1≤i≤n）。因此，模型的最優解滿足下面的等式：。上式中，分子Vi*E（Ri）代表業務i的預期邊際收益，分母Vi*MVaRi*代表業務i對整個業務組合風險（經濟資本）的貢獻大小。類似于RAROC的表達式：RAROC=，其中ViMVaRi=。各業務的收益率期望值E（Ri）是其頭寸Vi的減函數，而邊際風險值MVaRi是其頭寸Vi的增函數，所以，對于任意兩項業務j和k（j。為了達到經濟資本金配置最優化的目的，增加商業銀行的整體預期收益，根據最優經濟資本配置的條件，商業銀行一方面可以減少對k業務的投資頭寸Vk，同時相應地減少分配給該項業務的經濟資本金，這樣RAROC值會隨之而增大；另一方面，商業銀行可以增加j業務的投資頭寸Vj，同時相應地增加分配給該項業務的經濟資本金，其RAROC值會隨之減少。通過以上理論模型，可以知道，商業銀行可以通過對分配給不同業務單位的經濟資本進行動態調整，來調整整體業務組合的預期收益，從而實現經濟資本配置的優化。

三、基于RAROC波動的經濟資本配置效率的實證分析

（一）樣本選取根據我國商業銀行經濟資本配置現狀，選取四家銀行作為目標銀行，其中大型商業銀行兩家（包括中國建設銀行和中國銀行）、中型商業銀行一家（招商銀行）以及城市商業銀行一家（北京銀行）。在銀行業務上，選取了三項主要業務作為研究對象，即公司銀行業務、個人銀行業務和資金業務，這三項業務占據商業銀行總業務的比例均達到95%以上。

（二）研究思路對我國商業銀行經濟資本配置效率進行實證研究，其理論基礎就是基于RAROC的模型。在內部業務既定的情況下，商業銀行可以調整分配在各項業務中的經濟資本，從而使得RAROC值相等以實現商業銀行的經濟資本最優配置。因此，可以通過RAROC值的波動來測度經濟資本的配置效率，考察商業銀行的經濟資本配置是否有效。對商業銀行來說，其各項業務的RAROC波動很小，表明該銀行的經濟資本得到了有效使用。首先，計算目標商業銀行各項業務的經濟資本額和經濟增加值；然后，根據經濟資本、經濟增加值與RAROC之間的關系，計算得到各目標商業銀行各項業務的RAROC序列；最后，計算RAROC序列的標準差。

（三）RAROC的測算與分析 RAROC的測算過程如下：

（1）經濟資本總量的計算過程?，F在商業銀行普遍使用經濟資本的計量方法，步驟如下：首先，選擇符合商業銀行實際情況的計量模型，分別對信用風險、市場風險和操作風險進行經濟資本的計量；然后，將三大風險的經濟資本相加減去重疊部分。然而在實際操作中，由于大量相關數據難以收集，所以經濟資本的計量一般采用內部系數法。由經濟資本的內涵分析可得，風險損失=預期損失+非預期損失+異常損失。預期損失是指平均損失值，非預期損失是指在一定的置信區間內，最大損失值超過預期損失的部分，所以經濟資本在數量上等于一定置信區間內最大損失與預期損失的差額。在實踐中，一定置信區間內的最大損失約等于監管資本，有兩個主要原因；一是由于我國商業銀行有強大的股東支持，并且經營業務較為保守，發生異常損失的可能性小，置信區間較大；二是由于在發生異常損失時，我國商業銀行會接受監管機構的盤查。據上所述，商業銀行經濟資本總量=監管資本-各業務部門的資產減值損失。

（2）配置經濟資本的計算過程。系數法是由預期損失分配法、損失變化法和風險敞口分配法綜合的。通常，我國商業銀行在確定經濟資本的總量之后，根據系數法來配置各業務經濟資本。本章實證分析中選擇預期損失法進行經濟資本的配置，其中公式如下：ECi=（RC-EL）。其中，RC表示監管資本，ECi、ELi分別表示交易對手i的經濟資本、資產減值損失。

（3）經濟增加值的計算過程。根據經濟增加值的指標可知，經濟增加值=稅后凈營業利潤-經濟資本成本。稅后凈營業利潤可以從商業銀行的年報中獲得，經濟資本成本=各業務單位的經濟資本額×股東回報率。根據資產定價模型可以得知（見表1和表2），股東回報率=無風險收益率+β×市場組合的風險溢價，本文在實證分析中選擇2009年平均存款利率作為無風險利率，為2.52%；選取目標銀行2009年1月至2009年12月每月股票的持有期收益的加權風險因子取其平均值，即為β值；市場組合的風險溢價為4%（鄭鳴，2007）。

（4）RAROC測算結果分析。根據Stoughton、Zechner在2004年提出的關于RAROC的計算方法，可以得出RAROC與經濟資本的乘積在數值上與EVA近似相等，即EVA=RAROC×EC。第一，中國建設RAROC計算結果分析。由（表3）可以看出，首先，中國建設銀行資金業務的RAROC值顯著高于公司銀行業務和個人銀行業務。這是因為2009年由于市場環境的變化，該行的資金業務收支結構發生了明顯變化，資金業務部門的利潤總額同比下降3.85%；同時由于市場利率下降，資金業務的利息凈收入同比下降45.36%，沖抵了資金類收入的增長和減值損失的下降，導致本年度資金業務利潤增長緩慢。隨著市場逐步回暖和投資組合的調整，資金業務投資減值損失支出大幅下降92.74%。其次，個人銀行業務的RAROC值略大于公司銀行業務，說明個人銀行業務風險較小且有良好成長前景，但是現實中，中國建設銀行仍然以公司銀行業務為主，所以商業銀行應該重視對個人銀行業務的配置經濟資本。第二，中國銀行RAROC計算結果分析。由（表4）可以看出，首先，中國銀行資金業務的經濟增加值為正，但資產減值損失也為正值。這主要是因為：受2009年外幣債券價格回升等因素的影響，配置的經濟資本在數值上成為負值，計算結果RAROC也成為負值。其次，中國銀行個人銀行業務的RAROC值較大，所以商業銀行應給予個人銀行業務較多的經濟資本配置，給予更多的重視。總體比較，中國銀行公司銀行業務、個人銀行業務與資金業務之間RAROC值相差較大，說明該銀行雖然開展了多種業務，但是經濟資本并沒有在各項業務之間得到合理的配置。第三，招商銀行RAROC計算結果分析。由（表5）可以看出，首先，招商銀行的資金業務的經濟增加值為正值，資產減值損失為正值，這主要是因為在2008年金融危機的影響下該銀行對外投資大幅貶值，另外受2009年外幣債券價格回升等因素的影響，配置的經濟資本在數值上為負值，計算結果RAROC值也為負。其次，該銀行個人銀行業務的收益還沒有從金融危機中恢復，所以造成經濟增加值為負，計算結果RAROC也為負值?？傮w來看三項主要業務的RAROC值差別較大，表明招商銀行也沒有合理配置這些業務的經濟資本。第四，北京銀行RAROC計算結果分析。由（表6）可以看出，首先，北京銀行的資金業務的經濟增加值為正值，資產減值損失為正值，這主要是因為在2009年為應對國際金融危機及全球經濟衰退的影響，北京銀行采取流動性管理以合理配置資金，加大了資金業務的配置力度，提升了整體資產收益率，上一年度資產減值損失有部分回轉。所以配置的經濟資本在數值上為負值，計算結果RAROC也為負值。其次，總體來看三項主要業務的RAROC值差別也比較大，北京銀行應該更加合理的調整業務結構以此來配置經濟資本。樣本銀行的RAROC波動比較結果如（表7）所示。

四、結論

上述各個樣本銀行RAROC標準差都較大，這說明我國商業銀行整體上經濟資本配置效率普遍較低。由于一些歷史原因，我國商業銀行還處于重盈利輕效率的階段，如果長此以往，經濟資本配置的低效率將會影響到銀行業整體的盈利水平。從業務來看，所選取的三項業務各自的RAROC值來看，作為大型股份制商業銀行的代表，中國建設銀行和中國銀行其個人銀行業務的RAROC值較高，而對個人銀行業務的經濟資本投入卻比公司業務的經濟資本投入低，這說明我國的商業銀行尤其是大型股份制銀行不重視個人銀行業務的情況仍未改變，由于歷史和體制的的原因，我國商業銀行一貫比較重視公司銀行業務，但實際上，根據本文分析，個人銀行業務更具有良好的成長前景，因而商業銀行有必要在今后的資本配置中加大對個人銀行業務的投入。從銀行來看，比較所選取的四個樣本銀行RAROC波動，可以看出，招商銀行的盈利能力最強（ROE最大），但是經濟資本配置效率卻排在第三位；而中國銀行的經濟資本配置效率最高（RAROC波動標準差較?。?，但其盈利能力卻落后于招商銀行和中國建設銀行，位列第三。這說明我國商業銀行的盈利能力和經濟資本配置效率并不具有一致性，中型股份制商業銀行和城市商業銀行的經濟資本配置效率普遍較差，這是因為這些商業銀行引入經濟資本的時間相對較晚并且不完善，因而使經濟資本配置也受到了影響。目前我國商業銀行為了形成各自的競爭優勢，都會對某些業務有所偏重和依賴，所以在配置經濟資本時各銀行并不完全以RAROC為標準，導致了經濟資本配置效率的普遍低下。鑒于此種現狀，商業銀行應該重視經濟資本配置問題，應該對各種業務給予適當的資本分配，達到整體上的資本配置最優化，從而使得商業銀行能夠保持良好而持續的發展。

參考文獻：

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［8］Denault，M. Coherent allocation of risk capital.Journal of Risk， 2001.

銀行業務監管論文范文第3篇

論文關鍵詞：商業銀行，金融超市，業務管理

 

1、引言

在發達國家金融超市已十分常見,在許多國家和地區,散布在街頭的金融網點就是人民辦理所有的常規金融業務的場所,為人們的生活帶來了極大的便利。當國外的消費者進入多功能的“金融超市”后，就如同進入一個超級商場。從信用卡、外匯、汽車、房屋貸款到保險、債券甚至納稅等各種金融需求都可以得到滿足。在我國,金融超市則剛剛起步,存在很多問題需要我們采取措施去完善,在實踐中慢慢發展壯大。

2、在我國完善金融超市的必要性

2.1對外開放、順應國際金融業發展趨勢的需要

20世紀90年以來,國際金融一體化使金融業競爭加劇,各國金融機構紛紛調整戰略,國際銀行業掀起了并購浪潮,各種形式的兼并和聯合已不再局限于垂直的并購,而是更加強調業務上的優勢互補。而且,中國已加入WTO,外資銀行已經開始進入我國的金融市場,這些外資銀行憑借強大的資本實力,運用先進的經營手段,通過為客戶提供個性化、多元化的金融服務,與中資銀行爭奪優質客戶。因此,面對外資銀行的激烈競爭,國內商業銀行非常有必要加強自身的改革,盡快熟悉國際銀行業的經營規則,借鑒國外的經驗，完善剛起步的金融超市,增強其綜合競爭力,以應對外資銀行的挑戰。

2.2滿足不同客戶需求的需要

銀行的一切經營行為都是以滿足客戶的需求為中心的,隨著我國市場經濟的發展,企業和個人的財富都不斷增加,金融需求已發生了巨大的變化。目前,無論是企業還是個人,都積累了較為可觀的閑散資金,這些閑散資金與生計需求無關,而是具有強烈的逐利特征。作為企業,在市場競爭環境中,有資產重組、投資、兼并、擴張等要求；作為個人,有外匯買賣、臨時透支、貸款融資、股票買賣和綜合理財等需求,資金增值需求已成為金融需求的主流。為適應市場經濟的發展,滿足客戶的金融需求,國內商業銀行應盡快完善金融超市,以多元化的經營結構,為客戶提供全方位、多功能、快捷、方便的超市式服務。除銀行業傳統業務外,金融超市可為客戶提供項目融資、顧問咨詢、信息服務等業務,這種多元化的服務帶來的收益跟傳統業務是完全不一樣的,它具有一種潛在性,可以大大拓展金融企業的贏利空間論文提綱格式。此外,綜合業務的開展,可實現規模效益,同時還能綜合經營風險、減少損失、提高銀行的經營效益，是一種銀行自身的需求。

3、目前我國金融超市發展中存在的問題

3.1業務種類單一,經營范圍狹窄

目前金融超市開辦的業務品種很多，但是由于各種條件的限制，可操作的種類較少。如按農行現行規定個人住房裝修貸款必須要有裝修公司協議等，但在現實生活中，居民裝修房屋絕大多數人都不找裝修公司，而是通過熟人介紹的個體戶，雙方多是口頭協議。又比如大額耐用品貸款要由農行先與商家簽訂協議，并且該商家要在農行開戶，手續非常煩瑣，常常使客戶和商家望而卻步,在很大程度上給金融超市的發展造成了一定的阻礙。

目前除了以個人存取款為主的負債業務和個人消費貸款業務外,大多數金融超市業務沒有開展起來,而最能體現個性化服務特征的個人理財,投資咨詢業務更是由于種種原因開辦得不好。目前各金融超市大多未開辦代保管和銀證通等業務,部分金融超市沒有對除儲蓄外的業務實行開放式經營,而是與普通營業網點一樣封閉式辦理全部業務,有的甚至還沒有引入保險,律師等中介機構和經銷商合作伙伴進行現場辦公,無法為客戶提供方便,快捷的”一站式”服務,經營沒有凸顯出金融超市應有的特色。

3.2服務不便捷,信用仍是“瓶頸”,以致于金融超市受到冷落

根據調查商業銀行，江西農業銀行金融超市在剛開業的時候，紅火了幾天便冷清了下來，而紅火也是因為前來咨詢的人很多。人們喜歡超市是因為這里有更大的選擇余地，但是很多消費者反映金融超市并不是想象中的那么便利。比如金融超市提供的個人住房貸款服務，它所提供的住房開發商以及住房戶型都很少，沒有選擇余地，買房時還是要自己聯系和選擇住房，這樣金融超市就沒有盡可能地為用戶提供便利。金融超市還沒有突破傳統消費信貸的“瓶頸”——信用問題。比如金融超市發放一筆消費貸款一般需要5天，但有3天以上的時間是用在對貸款人還貸能力的調查上，信用問題影響了金融超市的方便快捷，加之金融超市網點也比較少，這些都導致金融超市受到冷落。

3.3內部管理不到位

現在所用的硬件都不具備自動統計功能,大多數金融超市僅僅依靠會計生成的《催收通知書》進行被動催收，對不良貸款未能做到“按戶統計，建立檔案，定期分析”，不能及時、連續、動態、系統地反映不良貸款的期數和金額，而且也沒有根據金融超市這一相對獨特的經營模式建立相關的監管細則，僅從業務上根據產品規章來硬性控制，這存在一個管理間接化的問題，使得金融超市如同臨時性組織一般松散，不利于進一步的規范發展。

4、完善我國金融超市的措施

4.1加強宣傳與營銷, 提高社會知名度

在宣傳金融超市時,不僅要從力度方面考慮,還要從廣度方面考慮。首先要加大對宣傳費用的投入，包括人力、物力、財力，運用強大的廣告優勢，樹立良好的品牌形象，爭取更多消費者的關注。其次是在宣傳方式上，除了傳統的廣告、報紙、報刊等輿論以及非輿論宣傳外商業銀行，還要盡可能利用一切行之有效、形式各異的其他合法宣傳方式，讓消費者在任何地方、任何時候都能充分了解到金融超市的實用商品、特色商品和最新商品。最后,還要重視宣傳的效果,它是非常關鍵的一個環節,因為只有對效果進行分析,才可以作出判斷,對已宣傳的和未宣傳的商品進行定位，使宣傳有針對性、目的性，讓廣大的消費者通過宣傳認識和了解金融超市,提高社會知名度。

4.2加快發展中間業務

務金融超市可以以代收代付業務功能和產品為依托，充分發揮其網點、網絡的整體優勢，延伸擴大金融服務范圍。比如可以在發展傳統的和代保管業務的基礎上，開辦證券、股票資金帳戶資金自動劃轉的服務。還可以開設電話銀行、自助銀行、個人外匯買賣等業務,為個人提供投資咨詢、信息咨詢、保管箱等業務,同時加大市場營銷力度，努力提高市場分額。另外，隨著人民認識水平的提高,越來越多的人意識到個人理財的重要性,理財業務將會有很多的潛在消費者。金融超市可以根據不同客戶的收入、消費、投資、風險承受能力、心理愛好等情況，為客戶分析和規劃人生不同階段的財務狀況，推出個性化較強的理財方案和理財建議。還可以為個人優質客戶提供整體服務和附加服務。這些都是受到人們廣泛關注的業務,人們對它的興趣較大,如果可以滿足不同人的金融需求,金融超市必將給人們留下很好的印象,其他的業務就會跟著被帶動起來。最后也是最重要的是在開辦這些中間業務的時候要盡量減少業務辦理環節,讓客戶真正感到方便論文提綱格式。

4.3大力開展技術創新，構建金融超市的技術基礎

金融超市是以現代科技發展為基礎的,如何加快技術創新，將先進的電子網絡技術應用到銀行業務中是非常重要的。借鑒國內外的經驗并結合我國實際得出,商業銀行應著重從兩方面進行技術創新。

目前我國商業銀行業務系統是建立在帳戶管理基礎上的，在實際業務操作中，通常是分割成不同的業務系統，分別記錄客戶的帳戶，無法作到對照檢索，銀行根本不能掌握一個客戶的全貌，比如有多少存款、貸款、中間業務等等，不能有效了解客戶的金融需求。這樣的業務技術系統，當然無法適應金融超市式的經營。因此，國內商業銀行應加緊銀行技術應用系統的創新改造，盡快引入數據庫系統軟件和數據挖掘工具，把各業務系統的客戶資料儲存、組合、匯集到一個數據庫中，這樣做的好處就是可以匯總分析客戶的資金運用規律，追蹤和穩定具有獲利潛力的黃金客戶群。只有當銀行對客戶的存款、貸款、收入、用款趨向等商業銀行，即對客戶財務狀況有了全面的了解，才能為客戶提供最佳融資渠道和投資建議，提供深層次的綜合金融服務，真正建立起金融超市。

4.4完善監管制度, 加強內部管理

金融超市提供的是以債券、信托資金、資產管理、信貸咨詢、投資組合、理財等服務功能為主體的個人金融業務，是商業銀行創新速度最快、業務更新最頻繁的領域，這就為銀行的監管提出了新的挑戰，要想金融超市快速有序地發展,就必須合理、有效地進行監管。

應從監管人員入手，組成一批業務技術熟練，精通先進科學知識，適應金融信息化、電子化發展的全能型隊伍;在監管方法上，應把銀行的外部監管與自身的內部監管相結合，學習吸收外資金融超市在監管方面的先進經驗，結合我國實情，創新監管方法，加強內部控制，避免違規。目前，我國商業銀行構建金融超市、進行綜合經營，面臨著嚴格的法律限制，為了改變我國商業銀行業務范圍狹小，經營品種單一的局面，使我國商業銀行能與外國金融機構保持平等的競爭地位，應逐步取消現行的利率管制，加快利率市場化進程。在條件成熟時，還可以放寬商業銀行業務經營范圍的限制，打破業務分工，推行業務交叉與競爭商業銀行，強化商業銀行的綜合性功能，使國內商業銀行在真正的市場環境中磨練，拓展業務經營空間，提高競爭力。最后，在監管機制上，應改變現有的多頭垂直監管為橫向監管模式，加強銀行與證監會、保監會的金融監管協調工作。在監管過程中，相互磋商，相互索取金融檢查與調查材料及各自擁有的資料統計是很重要的，這樣可以實現信息的充分交流，必要的時侯，還可以在金融檢查時，實行一定的人員交叉，提高綜合監管的能力。

參考文獻：

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[7]陳愷.地方政府投融資:一個文獻綜述[J]. 中國經貿導刊, 2010,(02)

銀行業務監管論文范文第4篇

論文摘要:銀行作為提供專業化金融服務的企業，在其成長與發展過程中，面臨著專業化與多元化經營戰略的選擇。這兩種經營戰略各有利弊。在實踐中，在遵守相關金融市場監管法規要求的前提下，銀行義須基于自身資源和能力以及外部環境的變化，進行綜合分析，選擇合適的發展戰略，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，實現快速和可持續發展。

論文關鍵詞:銀行專業化多元化競爭

一引言

專業化與多元化是相對而言。是企業在發展過程中采取的兩種不同經營戰略。企業一般應根據其自身資源條件狀況以及所處的外部環境，實施專業化經營或者開展多元化經營。銀行作為提供專業化金融服務的企業，在其成長與發展過程中。也面臨著專業化與多元化經營戰略的選擇。從銀行業的發展歷程來看，在20世紀60年代以前，主要經營存貸款業務的傳統專業化商業銀行在各國銀行業中占主導地位，但自20世紀70年代以來。隨著各國銀行監管水平提高、金融法律健全以及商業銀行自律能力增強，世界各國商業銀行業務出現了向多元化、混業經營以及全能型銀行發展趨勢，諸如美國花旗銀行之類開展多元化經營的全能型銀行應運而生。但是，隨著信息技術的發展以及金融創新速度加快，受外部環境以及自身知識和能力變化的影響，許多銀行發現多元化經營戰略并不能達到預期效果，多元化經營尤其是過度多元化反而影響了銀行的競爭能力和經營績效，各種形式的專業化銀行卻表現出較強的市場適應性和明顯的競爭優勢，在金融產業中的地位又逐漸提高。如印度HDFC銀行、美國運通公司等。而一些已經開展多元化經營的銀行甚至開始采取“歸核化”戰略，剝離非核心業務。以培養銀行的核心競爭力為目標，重新回歸專業化經營的道路，如美國花旗銀行在2005年出售部分非零售金融部門向以零售業務為中心的客戶專業化銀行回歸。

二銀行專業化經營戰略分析

銀行專業化經營指銀行基于內部條件和外部環境，遵守金融機構監管法規，采取專業化的經營戰略，將其業務活動主要集中于某一特定領域(如特定銀行業務、特定客戶、特定服務地域等)，以突出自身在該領域的優勢，從而在該領域取得相對優勢的競爭地位，促進銀行發展。近年來，多種形式的專業化銀行規模不斷擴大，在整個金融產業鏈中的地位也在逐漸提升。2005年，美國市值排名前30位的銀行中有9家是專業化銀行。專業化銀行推動了整個金融產業鏈運營效率的提高。

1、銀行專業化經營的正效應

(1)銀行采取專業化經營戰略，專注于某一專業性業務領域，將有效提高銀行員工工作的專業化程度。如果銀行員工將其經營活動集中于較專業的操作業務內容上，能夠較快地提高其工作的熟練程度，減少員工從事多種業務所需的額外學習和培訓的時間。工作熟練程度提高意味著銀行員工業務水平和業務能力提高，可以減少在工作中所應支付的額外智力資源和成本，降低工作緊張程度，因而可以降低發生工作失誤等經營風險的概率，銀行業務的單位操作成本將得以降低，從而可以有效提高銀行整體勞動生產率，以更低的成本為客戶提供更加優質高效的服務。

(2)銀行采取專業化經營戰略，將銀行資源集中于特定業務領域，有助于銀行進行資源優化配置，在專業化業務領域范圍內開展多種形式的金融創新活動，提高特定業務領域的技術水平，從而提高銀行業務運行效率，促進銀行進一步節約金融資源，不斷改善服務質量，提升銀行的核心競爭力，保持銀行業務持續發展，實現規模經濟效應。2005年，美國市值排名前30位的銀行中，專業化銀行的總資產回報率平均比綜合性銀行高08個百分點，凈資產回報率高34個百分點。銀行的這類專業化經營戰略也得到了投資者的認同。

2005年。美國運通公司的市凈率高達6．5倍，教育貸款專業化的SLM的市凈率約4．7倍，理財專業化的梅隆銀行市凈率也達到了3．8倍，遠高于同期綜合性銀行美國銀行1．8倍市凈率以及摩根大通1．5倍市凈率水平。

(3)銀行采取專業化經營戰略．將可以降低其業務活動的復雜性，減少其對不同業務領域人力資源的需求。從而可以有效降低銀行內部的組織成本和人力成本以及銀行內部不同業務部門和員工之間的協調成本．改善管理效率．提高業務活動的效益。

2、銀行專業化經營的負效應

(1)銀行開展專業化經營，將會限制銀行業務種類擴充。在業務范圍較狹窄的情況下，由于為客戶提供的服務內容有限，一方面可能限制銀行業務市場規模的持續擴大，另一方面，則可能降低資金在銀行內部循環的可能性。使得派生出來得低息負債資金漏出銀行的機會增加。從而可能導致銀行的負債成本率提高。增加銀行運營成本。

(2)銀行開展專業化經營，將可能增加銀行所面臨的市場風險。由于專注于某一特定業務領域。專業化銀行的市場相對狹窄，市場容量相對較小，因此。業務高度專業化的銀行在提供了經營效率的同時也面臨著更大風險。美國市值排名前30位的銀行中．專業化銀行的13系數平均為1．07倍，而綜合性銀行僅為0．57倍。高收益、高風險成為專業化銀行的特征。如專業信用卡銀行美信銀行(MBNA)就是因為高周期性風險而于2005年被美國銀行收購，而受金融危機的影響，專業投資銀行美林公司也于2008年被美國銀行收購。

(3)對于銀行員工而言，銀行專業化經營將導致員工知識和技能的專業性增強，其人力資本相對具有較強的專用性，當面臨職業轉換時。這類銀行員工必須支付較高的職業轉換成本．其獲得新工作的機會將低于具有綜合性、復合性知識的銀行專業人才。

從實踐來看。由于專業化經營戰略有利有弊．銀行通常會在對自身能力和資源以及外部環境進行綜合評估的基礎上，進行戰略選擇。一些規模相對較小的銀行，由于擁有的資源有限。往往無法同那些大規模的多元化、全能型銀行開展直接和全面的競爭。因此，這些中小銀行要在金融市場立足。就必須走專業化道路．在專業領域培養核心競爭力，通過為客戶提供專業化服務，在專業領域內做強做大。甚至成為某一業務領域內的“隱形冠軍”，從而創造生存、發展甚至是超越的空間，同時也有助于提高了整個金融體系的效率，并推動金融行業的可持續發展。如信用卡公司美國運通公司。專業房地產貸款銀行印度HDFC銀行，專業化的教育貸款銀行StudentLoanCorp、SLM，專業化農業貸款銀行FederalAgriculturalMortgageCorp．，以中長期貸款為主的銀行歐洲復興開發銀行，以小額貸款為主要業務的德國銀行Volksbank和美國中小企業信貸協會等都在各自的專業化領域取得了很大的成功。2005年，美國資產規模排名前200位的本土金融機構中，提供專業化服務的公司占到四分之一。我國的招商銀行、民生銀行以及興業銀行等一些中小股份制商業銀行也紛紛基于自身資源條件，試圖向具有相對競爭優勢的專業化銀行方向發展。

三銀行多元化經營戰略分析

銀行多元化經營戰略是指銀行根據自身資源積累和環境條件變化，突破單一業務局限。拓展銀行的業務領域。增加業務品種或將業務活動擴展到較多的不同職能的操作上。強化業務經營的異質性，為更多客戶提供多種產品或服務，以期發揮銀行的資源優勢。擴大銀行規模，提升市場占有率，增強銀行運營的穩健性，降低經營風險，提高盈利能力。

目前．在西方主要發達國家，相關法律允許商業銀行實施業務經營多元化和全能化。產生了諸如美國銀行、德意志銀行、瑞銀集團等這類多元化、混業經營的大型銀行集團。而在我國，受金融監管法規的限制。銀行多元化經營戰略在實施過程中還受到很多限制，一些銀行尤其是大型銀行雖然存在著多元化的動機。但除了設立金融控股集團外。銀行自身較難向銀行業務以外拓展多元化經營空間。隨著金融創新以及經濟全球化的發展，未來我國金融管制將步放松。銀行多元化經營的空間將不斷擴展。

1、銀行多元化經營戰略正效應

(1)銀行實施多元化經營戰略．將有機會為客戶提供綜合性金融服務，從而提高銀行的整體服務水平．以此擴大銀行經營規模。增加銀行的盈利。比如，在符合當地金融監管制度的情況下，某些多元化經營銀行涉足銀行存貸款、證券交易、信托等金融業務領域，客戶在同一家銀行就可以辦理存款(或儲蓄)、證券投資交易、信托投資以及其它各項銀行金融業務，這將為客戶節約大量時間、精力以及資金轉移費用，也可以降低客戶交易成本，從而能夠吸引更多客戶。提高銀行的競爭能力和市場占有率。而銀行通過整合多種服務?？梢孕纬蓞f同效應。實現范圍經濟，降低經營成本，提高利潤水平。同時，銀行實施多元化經營，也有利于金融商品的豐富和發展。促進金融創新，活躍金融市場，為銀行開辟新的盈利渠道。增強其盈利能力。

(2)銀行實施多元化經營戰略可以使其資產、負債業務多元化，有利于增強銀行資產的流動性。使銀行資產結構趨向合理．資產收益相應提高。因為銀行經營的業務種類越多，范圍越廣，資金漏出的機會越少。派生效應發揮得越充分，負債成本率越可能壓低，有助于提升整體資金運用效率。

(3)銀行實施多元化經營戰略，將有利于分散銀行經營風險。實施多元化經營的銀行，業務的異質性增加，銀行利潤來源將趨于多樣化，而且銀行業務利潤源之間的相關性將下降，銀行的部分業務虧損可由其它部分業務盈利來彌補，這將大大增強了銀行抵御外部沖擊的能力，穩定并提升銀行的盈利能力，并有利于金融市場穩定，降低金融風波發生的可能性。2005年，多元化經營的美國銀行的13系數僅為035，而美國運通公司的31系數為1．01，梅隆銀行的31系數高達1．16?？梢姡嘣洜I確實降低了銀行的風險。

2、銀行多元化經營戰略的負效應

(1)多元化經營可能導致銀行領域發生大規模行業壟斷，限制市場競爭。實施多元化經營戰略的銀行通常會通過并購或大規模投資方式實現多元化擴張，這往往會使得銀行規模在較短時期內急劇膨脹，占據較大的市場份額，同時并購可能消滅競爭對手，從而形成市場壟斷。而且，實施多元化經營戰略的銀行往往涉足眾多業務領域，他們能夠向客戶提供綜合性的金融服務解決方案，這樣，多元化經營的銀行就可以利用其在某些業務領域的優勢地位，通過諸如降低甚至免除對于客戶部分業務收費或者捆綁交易等方式拓展銀行其他業務，從而形成事實上對市場競爭的限制。

(2)超過銀行管理能力范圍的過度多元化可能會加劇銀行風險集中。銀行實施多元化經營戰略，擴大經營規模，擴展經營業務范圍，雖然可能由于業務種類和利潤來源增加而降低業務過于單一而導致的盈利波動風險，但是，如果銀行多元化經營范圍超過了銀行管理資源所能夠覆蓋的邊界，導致銀行不能對其所經營業務進行有效管理和協調，就必將會對銀行的持續穩健經營帶來負面影響，增加經營風險。如果銀行的多種業務之間沒有建立起“防火墻”，不能對經營風險進行有效隔離和管控。就可能在銀行某一項業務出現問題時。產生“一榮俱榮，一損俱損”的連鎖反應，反而會加劇銀行風險集中，而對整個銀行產生巨大沖擊。

銀行業務監管論文范文第5篇

論文摘要：我國現行銀行集團資本充足率并表監管措施中存在疏漏之處，并由此造成監管規定存在制度性缺陷。針對以上分析，文中提出了相應的對策建議。確立銀行集團主監管者的職能及權力, 明確異質性銀行集團以資本充足率為核心的風險監管標準, 完善監管聯席會議制度。 

 

 

一、《指引》中對銀行集團資本充足率并表監管的疏漏和制度性缺陷 

 

由于當前我國 金融 分業經營、分業監管的背景下，銀監會只能在其職責范圍內的銀行業務提出資本范圍要求。銀行集團其它金融業務或非金融業務的資本要求不在其法定權限內，則資本充足率并表監管必然存在疏漏。這種分業監管特點在《指引》中表現明顯：第一，對銀行集團的資本要求只是對銀行業務提出的。具體表現在第三章第一節第十四條規定“銀行業監督管理機構應當要求銀行集團在并表基礎上符合《商業銀行資本充足率管理辦法》及其他相關規定的要求”。在去年10月份征求意見稿中是要求按照《商業銀行資本充足率管理辦法》執行的，雖然在這次修訂中籠統說按照資本充足率有關監管規定執行，但根據銀監會權限，實質上依然是只能根據《商業銀行資本充足率管理辦法》執行。第二，對銀行集團中非銀行金融業務資本要求的現實效果難以預料。在第三章第一節第二十條規定對銀行集團附屬機構中非銀行金融機構的資本投資進行扣減。但對其附屬機構中非銀行金融業務的資本要求，具體措施是通過加強與其他監管機構的信息交流來解決。這種方法的現實效果卻難以預料。雖然監管三會在2004年以備忘錄的形式試圖建立“監管聯席會議機制”。但是，由于監管機構的 法律 地位及自身目標，使這次嘗試發揮的現實效果十分有限。第三，無法對銀行集團中非金融產業投資提出資本要求。在對銀行集團附屬機構中非金融機構的資本投資進行扣減后可保證集團層面的資本狀況處于監管范圍，但我國目前對其附屬機構非金融產業資本投資的資本要求沒有監管，也沒有法律約束，易引發系統性金融風險。 

我國銀行集團經營范圍大多覆蓋銀行、證券、保險、信托、基金等業務，甚至涉及非金融業務。也就是說，我國銀行控股公司業務是異質的。在對銀行集團進行資本充足率并表監管時，異質性銀行集團資本要求審慎監管標準不一致。分業監管體制下,對銀行是以資本充足率、對保險是以償付能力、對證券是以凈資本、對基金公司是以凈值為最基本的風險監管指標。并表后集團層面的資本如何評估以及資本計提采取方法,大額風險暴露、風險集中度、流動性比例等審慎監管指標的監控等,在《指引》中只是要求按照商業銀行資本充足率管理辦法執行，對非銀行金融業務或非金融業務的資本要求在現實背景下卻無能為力。在當前我國金融分業的背景下，銀監會只能在其職責范圍內的銀行業務提出資本范圍要求。銀行集團其它金融業務或非金融業務的資本要求不在其法定權限內，必需求助于其他監管機構的配合。但監管機構的配合缺乏制度和法律約束，建立在這種基礎上的資本充足率并表監管的效果 自然 很難以完善。上文曾提及三家金融監管機構于2004年聯合《我國有關金融控股公司的監管條理》，強調加強彼此之間的信息溝通、監管分工，提出信息溝通的具體形式是建立“監管聯席會議機制”。但是，由于監管機構的法律地位及自身目標，使“監管聯席會議機制”的現實效果十分有限。畢竟這種安排不是法律框架下的制度設計。

二、完善我國銀行集團資本充足率并表監管制度性缺陷的對策建議 

 

1．確立銀行集團主監管者的職能及權力 

參照國際經驗，應明確銀行集團的主要監管部門和監管協調機構是銀監會,并對主監管人的職能、權力進行規范。包括：審批銀行集團的業務范圍、跨行業子公司及銀行控股公司的設立；對銀行集團及并表范圍內的境內外附屬機構進行現場檢查和非現場監管，獲取其各類信息，并根據規定實施處罰。 

2．明確異質性銀行集團以資本充足率為核心的風險監管標準 

在明確銀監會主監管職能的地位后，梳理銀行、保險、證券、信托、租賃、財務公司、基金公司等不同行業 金融 機構的風險監管指標,明確異質性銀行集團單個機構即異質性附屬機構和集團層面的監管標準；對跨行業資本的構成和集團資本充足率要求予以明確,并要求由所有附屬機構剩余資本構成的集團自由資本必須大于零；監測、評價銀行集團的并表管理與控制能力；以相應監管措施確保境內外機構受到母行的有力管控，尤其是資本控制。