銀行信貸風險管控策略研究

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銀行是依法成立的經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),是金融機構(gòu)之一。銀行按類型分為中央銀行、商業(yè)銀行、投資銀行、政策性銀行和世界銀行。它們的職責各不相同。我們經(jīng)常說的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行等都屬于商業(yè)銀行。在我國中央銀行是中國人民銀行。政策性銀行如國家開發(fā)銀行等。商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)是存貸款業(yè)務(wù),信貸風險也主要存在于商業(yè)銀行中。當前我國商業(yè)銀行普遍存在不良信貸資產(chǎn)高、風險隱患大的問題,導致了商業(yè)銀行競爭力的下降。信貸風險的分析與研究有利于解決銀行的信貸風險問題。本文在基于銀行信貸問題的研究上提出一些簡單的建議,希望對我國銀行信貸風險管控有一定的借鑒作用。

一、銀行信貸風險的基本理論

(一)信貸風險基本含義

風險就是對未來預(yù)期收入的不穩(wěn)定性和負面影響。所謂的信貸風險就是指借款人不能按合同規(guī)定償還銀行貸款本息從而使銀行借貸資金遭受損失的可能性。市場經(jīng)濟的發(fā)展是信貸風險存在的根源,由于市場經(jīng)濟的不穩(wěn)定性,因此信貸風險就具有不穩(wěn)定性。

(二)信貸風險的分類

1、市場風險

就是指由于金融市場因子(如匯率、利率、信貸資產(chǎn)價格)等因素,所誘發(fā)的資產(chǎn)損失的可能性。它包括資產(chǎn)信貸匯率風險、通貨膨脹風險和利率風險。匯率風險一般發(fā)生在商業(yè)銀行的國際信貸中,通常是由于一國的經(jīng)濟發(fā)展引起的匯率變動,進而影響到銀行的信貸資金受損。利率風險是指隨著利息率的波動而造成銀行信貸資金受損的可能性。客戶與銀行的簽約通常是按照定期的利息來進行的,然而在此期間如果利息率進行一定的調(diào)整銀行會遭受一定的損失。通貨膨脹是指銀行的信貸資金會因通貨膨脹而遭到損害,通貨膨脹后銀行信貸資金的實際價值會低于其賬面價值,一般而言,通貨膨脹有利于債務(wù)人,不利于債權(quán)人。

2、信用風險

也稱違約風險。是指由于債務(wù)人未能按照與銀行簽訂的合同條款履行或約定行事,而對銀行信貸資產(chǎn)收益造成損失的風險。授信是銀行的主要業(yè)務(wù)活動。授信要求銀行對借款人的信用水平做出判斷,但這些判斷并不總是正確的。因此借款人的信用下降就會使銀行信貸資金收益受到一定的損害。

3、操作風險

是指由于銀行信貸管理系統(tǒng)不完善、管理失誤、控制缺失、詐騙或一些人的錯誤而導致信貸資產(chǎn)損失。操作風險與銀行的管理體制密切相關(guān)。因此要從體制的改革上解決操作所帶來的風險。

4、合規(guī)性風險

是指在銀行的授信活動過程中由于違反或沒有執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)標準而對銀行所帶來的信貸資產(chǎn)的損失。通常情況下還會出現(xiàn)銀行授信活動與法律法規(guī)發(fā)生歧異,或涉及授信活動的多部法律不一致。合規(guī)性風險會使銀行被判罰款、民事罰金等。

二、銀行信貸風險管控的現(xiàn)存問題及信貸管控的必要性

銀行信貸風險的存在以及風險的擴大,除了外部因素導致不良貸款率上升以外。也亟需我們清醒地認識到,當經(jīng)濟高速增長的大潮開始回落之后,不少銀行自身的風險管理及監(jiān)管問題也逐漸暴露出來。下面將具體談?wù)勑刨J風險管控存在的問題。

(一)風險意識淡薄,責任意識不強

某些銀行在市場競爭的壓力下,放松了對風險的監(jiān)管和控制。同行業(yè)間競相放低融資的標準,以增大市場份額。普遍上存在實質(zhì)風險管理被形式上的合規(guī)操作替代。銀行在信貸上忽略了一些實際問題,對申請人的審批要求也有一定的松懈。對于企業(yè)的融資,很少考慮企業(yè)用什么錢來還,還不了怎么辦。甚至對不符合信貸要求的借款人進行包裝,只是為了充業(yè)績。這些都造成了較大的風險隱患。

(二)銀行信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展缺乏戰(zhàn)略性

銀行對信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展基本上是為了眼前的利益,很少考慮信貸業(yè)務(wù)未來發(fā)展的趨勢和前景。部分銀行信貸總量和結(jié)構(gòu)安排缺乏總體規(guī)劃,對區(qū)域信貸沒有充分考慮。多數(shù)情況下對本地的經(jīng)濟發(fā)展的總體態(tài)勢沒有全面的了解,就盲目地進行信貸業(yè)務(wù)的擴展。對于規(guī)避風險沒有定制合理的措施和有效的規(guī)定。銀行相當一部分人員的專業(yè)素質(zhì)落后,跟不上業(yè)務(wù)的發(fā)展。

(三)體制機制不能滿足風險管理的需要

目前的體制機制較為保守和陳舊,不能滿足多變的信貸風險。目前銀行風險識別的信息來源還主要靠傳統(tǒng)的方式采集。基本上借款人的財務(wù)報表信息、生產(chǎn)經(jīng)營情況都是借款人提供的,除此以外,信息的收集渠道很少。而且還有不少銀行的分行不允許跨區(qū)域業(yè)務(wù)活動,這在一定程度上限制了銀行的發(fā)展。而且在手記借款人信息的時候明顯存在缺陷,區(qū)域活動的限制是的借款人的信息不全面,信息缺失影響了對借款人實質(zhì)風險的識別與判斷。

(四)信貸風險規(guī)避與防控過分依賴第三方

銀行信貸風險的管理方法還不夠完善,管理方法、技術(shù)較為傳統(tǒng),對信息的收集和挖掘深度不夠。對于一些較為復(fù)雜的企業(yè)連環(huán)擔保風險以及交叉違約風險的識別能力弱。且信貸風險的防控主要靠第三方的擔保,第三方的擔保對風險防控顯然沒有足夠的能力處理。

(五)信貸風險管控的必要性

信貸風險已成為商業(yè)銀行經(jīng)營的主要風險。風險管理是指一個組織或者個人用以降低風險的負面影響的決策過程。風險管理包括風險管理目標的設(shè)定、風險的識別與評價、風險管理方案的選擇與實施、風險效果的評價。首先信貸風險關(guān)系到銀行的存亡,若是信貸問題解決不好,會直接導致銀行破產(chǎn)。其次銀行信貸風險的管理關(guān)系到社會的穩(wěn)定。若處理不當,導致經(jīng)營不善,對社會的發(fā)展會造成一定的影響。信貸風險的管控關(guān)乎國民經(jīng)濟的發(fā)展,尤其是國家控股銀行。

三、銀行信貸風險管控策略的研究

(一)保持理性的信貸增長

銀行現(xiàn)存的信貸風險主要是借款人的信用問題。不能為了業(yè)績和盲目擴大市場和其他同行采取盲目競爭的方式。對信貸總量、信貸結(jié)構(gòu)要有一個明確的規(guī)劃。市場經(jīng)濟的發(fā)展會給銀行的發(fā)展帶來挑戰(zhàn),銀行本身一定要善于選擇、善于放棄,避免非理性的信貸增長業(yè)務(wù)。對于銀行的分行要及時了解區(qū)域的信息,不隨意投放信貸資金。

(二)改革信貸風險管理體制機制

銀行要將信貸業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)聯(lián)系起來,要從內(nèi)部體制機制上理順對外融資、債券承銷與投資、資產(chǎn)管理、信貸總量。將銀行的業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理,改變單一的風險規(guī)避方式。要嚴格實質(zhì)風險的防控,嚴把企業(yè)融資的關(guān)口。

(三)以大數(shù)據(jù)思維創(chuàng)新信貸風險管理模式

銀行在信貸業(yè)務(wù)中不能弱化對借款人的實地調(diào)查,不能為了效率而省去必要的程序。銀行要建立多渠道的信息采集方式,強化信息校驗分析和邏輯判斷能力。銀行要及時掌握借款人的動態(tài)信息,對客戶進行全方位的復(fù)合式動態(tài)風險評估,以便全面了解客戶。建立全面有效的崗位監(jiān)察機制。

四、小結(jié)

銀行的信貸風險在市場經(jīng)濟的發(fā)展下,不會消失,因此我們只能尋求一些方法來規(guī)避風險。希望以上所述能對同行業(yè)的發(fā)展起到借鑒的作用。信貸風險的管控需要我們一起努力。

作者：王雙 單位：鄭州大學數(shù)學與統(tǒng)計學院