商業(yè)銀行風(fēng)險論文

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商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文第1篇

論文摘要：風(fēng)險限額管理是商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方法、技術(shù)和管理制度上的創(chuàng)新。國際實踐證明，風(fēng)險限額管理可以有效地降低貸款集中性風(fēng)險，實現(xiàn)貸款風(fēng)險的事前管理和控制，強(qiáng)化商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力。本文從風(fēng)險限額管理的理念出發(fā)，介紹了風(fēng)險限額管理的基本流程和組織框架．并對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的構(gòu)建進(jìn)行了設(shè)想和展望。

一、引言

現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)是由多個產(chǎn)品、部門、地區(qū)等維度組成的資產(chǎn)組合，隨著金融市場競爭的不斷加劇，決策者需要在組合層面上判斷業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的風(fēng)險與價值，制定正確的經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)決策。風(fēng)險管理的一項基本原則就是“不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里”。各類金融危機(jī)的發(fā)生更進(jìn)一步說明，風(fēng)險集中度管理上的失控，不僅容易導(dǎo)致銀行遭受難于承受的損失，而且也使得風(fēng)險十分容易在不同機(jī)構(gòu)、不同地區(qū)之間“傳染”，造成系統(tǒng)性風(fēng)險。對于超大型商業(yè)銀行，由于其管理層級多，分散風(fēng)險、控制集中度風(fēng)險的難度更大，且顯得尤為迫切。近年來，許多國外先進(jìn)銀行開始應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理方法，設(shè)定各類產(chǎn)品和交易的風(fēng)險敞口設(shè)定七限，實行風(fēng)險限額管理。這些限額之問相互聯(lián)系和制約，在風(fēng)險管理中發(fā)揮著制約、分散和預(yù)警作用，形成一個有機(jī)的風(fēng)險限額管理體系。

二、風(fēng)險限額管理的理念

風(fēng)險限額是根據(jù)風(fēng)險調(diào)整后資本收益率(RAROC)的最大化原則，應(yīng)用資產(chǎn)組合分析模型設(shè)定的風(fēng)險敞口(EAD)或風(fēng)險價值(、aR)的最高上限。風(fēng)險限額代表了銀行在某一項業(yè)務(wù)中所能容忍的最大風(fēng)險，凡在限額以內(nèi)發(fā)生的非預(yù)期損失，都可以通過銀行經(jīng)濟(jì)資本來抵御，超出限額則意味著損失會超過承受能力。限額管理是一種基于風(fēng)險計量的管理方式，它綜合體現(xiàn)了銀行的經(jīng)營戰(zhàn)略、政策導(dǎo)向以及資本配置，代表了當(dāng)今風(fēng)險管理的專業(yè)化、精細(xì)化和系統(tǒng)化發(fā)展方向。與傳統(tǒng)風(fēng)險管理方式相比，它具有如下特征：

(一)限額管理是對風(fēng)險的事前管理。在風(fēng)險管理體系中，各類敞口的限額都是根據(jù)對風(fēng)險變化的預(yù)測提前設(shè)定的。當(dāng)某類風(fēng)險敞口保持在限額以下，說明業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，風(fēng)險基本可控；當(dāng)風(fēng)險敞口逼近限額時，監(jiān)測系統(tǒng)將發(fā)出預(yù)警信息，提示風(fēng)險經(jīng)理采取防范措施；而風(fēng)險敞口一旦突破限額，就預(yù)示著風(fēng)險正在顯著上升，風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)啟動緊急處理程序。可見，限額管理應(yīng)發(fā)生在資產(chǎn)損失形成之前，屬于“防患于未然”的事前管理。

(二)限額管理是對風(fēng)險的實時動態(tài)管理。限額管理強(qiáng)調(diào)實時動態(tài)監(jiān)控，即在每個時點上，系統(tǒng)都可以根據(jù)最新市場變化和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，計算調(diào)整各項限額，并監(jiān)測所有限額的執(zhí)行狀態(tài)。業(yè)務(wù)經(jīng)理和風(fēng)險經(jīng)理通過客戶終端，隨時從限額管理系統(tǒng)獲取最新數(shù)據(jù)，了解所轄業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀態(tài)，做出及時、準(zhǔn)確的決策。從這個意義上講，限額管理必須依托一個有效的管理信息系統(tǒng)，在暢通發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實現(xiàn)全行范圍的連續(xù)監(jiān)控。

(三)限額管理是對風(fēng)險和收益的綜合管理。風(fēng)險限額是對業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模施加的一種硬性約束。從短期看，限額管理可能會對業(yè)務(wù)拓展形成一定的制約，但長期而言它有利于銀行的持續(xù)、健康發(fā)展。某項業(yè)務(wù)的開展在初始階段會給銀行帶來較大的收益增加，但隨著業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張，就會出現(xiàn)邊際收益遞減的現(xiàn)象；而如果業(yè)務(wù)規(guī)模突破風(fēng)險限額，就會使RAROc降到較低水平，甚至出現(xiàn)負(fù)值，反而不利于銀行增加實際收益。因此，風(fēng)險限額不單純是業(yè)務(wù)發(fā)展的約束，更為重要的，它是銀行經(jīng)營策略和風(fēng)險承受能力的綜合體現(xiàn)。

(四)限額管理是基于資產(chǎn)組合分析的全面風(fēng)險管理。商業(yè)銀行的限額管理體系建立在風(fēng)險計量和組合分析的基礎(chǔ)上，不僅涵蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險，同時也貫穿了宏觀、中觀和微觀等各個層面。該體系不僅包括對單筆業(yè)務(wù)或某一客戶的交易限額，也包括國家、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等資產(chǎn)組合層面的額度限制。它基于對違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、風(fēng)險敞口(EAD)的準(zhǔn)確計算，也通盤考慮了資產(chǎn)風(fēng)險之間的相關(guān)性以及整個銀行的實際資本狀況。從這個意義上講，限額管理體系具有全方位、全流程和全要素的管理功能，是銀行真正實現(xiàn)全面風(fēng)險管理的重要手段。

三、風(fēng)險限額管理的基本流程

(一)風(fēng)險限額設(shè)定。風(fēng)險限額管理模式的基理就是在一定資本約束的條件下，按照組合的風(fēng)險調(diào)整后收益率(RAROC)最大的規(guī)則將貸款限額總量分配到各個債項。風(fēng)險限額設(shè)定是整個限額管理流程的重要基礎(chǔ)，其本身就構(gòu)成了一項龐大的系統(tǒng)工程。風(fēng)險限額的設(shè)定分成四個階段：首先是全面風(fēng)險計量，即銀行對各類業(yè)務(wù)所包含的信用風(fēng)險進(jìn)行量化分析，以確定各類敞口的預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失。根據(jù)BaselⅡ的要求，信用風(fēng)險可通過銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)進(jìn)行計量。第二，利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析，其中制定一套合理的成本分?jǐn)偡桨甘秦酱鉀Q的一項重要任務(wù)。第三，運用前文介紹的經(jīng)濟(jì)資本分配和配置模型，對各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量。第四，綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險限額。

(二)風(fēng)險限額監(jiān)測。銀行總行在風(fēng)險限額后，需要對限額執(zhí)行情況實施連續(xù)監(jiān)測，限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象。為監(jiān)測貸款限額的執(zhí)行情況和貸款經(jīng)濟(jì)資本占用變化情況，設(shè)置單筆業(yè)務(wù)的貸款限額和經(jīng)濟(jì)資本限額監(jiān)測指標(biāo)。總行風(fēng)險監(jiān)控部按月對監(jiān)測指標(biāo)變化情況進(jìn)行監(jiān)測，通過內(nèi)部評級系統(tǒng)和授信業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)有關(guān)監(jiān)測信息。當(dāng)實際新增貸款余額超過新增貸款限額的理想額度時，或貸款實際占用經(jīng)濟(jì)資本超過該業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本限額的理想額度時，對貸款限額按旬進(jìn)行監(jiān)測。此時，信貸經(jīng)營部門應(yīng)對資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行分析，甄別出潛在突破風(fēng)險限額的行業(yè)，及時調(diào)整營銷重點。

(三)風(fēng)險限額預(yù)警。根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本配置要求，商業(yè)銀行需要針對設(shè)定的各類敞口理想額度和限制額度(即風(fēng)險限額)，建立監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。當(dāng)實際交易額超過理想額度時，系統(tǒng)發(fā)出藍(lán)色預(yù)警信號；當(dāng)實際交易額超過風(fēng)險限額時，系統(tǒng)發(fā)出紅色預(yù)警信號。當(dāng)行業(yè)出現(xiàn)預(yù)警信號時，風(fēng)險監(jiān)控部應(yīng)對出現(xiàn)預(yù)警信號的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行差別化分析，向總行有關(guān)信貸經(jīng)營管理部門、審批部門及一級分行發(fā)出預(yù)警提示書，同時抄報首席風(fēng)險。

(四)風(fēng)險限額控制總行相關(guān)部門及一級分行在收到預(yù)警提示書后，根據(jù)不同的預(yù)警信號在單筆信貸業(yè)務(wù)的審批及貸款發(fā)放兩個環(huán)節(jié)分別采取先核準(zhǔn)后審批、暫停審批、先核準(zhǔn)后發(fā)放等相應(yīng)的措施，在核準(zhǔn)時應(yīng)把分行貸款經(jīng)濟(jì)資本占用系數(shù)是否下降作為考慮因素，促使分行進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。確保信貸投放在行業(yè)限額內(nèi)。對于限額執(zhí)行情況，應(yīng)定期在風(fēng)險報告中加以分析描述。對超限額的處置程序和管理職責(zé)必須做明確規(guī)定，并根據(jù)超限擷的程度決定是否上報5風(fēng)險管理部門要結(jié)合業(yè)務(wù)特點，制定超限額后的風(fēng)險緩釋措施，定期進(jìn)行返叵檢測?(五)風(fēng)險限額調(diào)整。風(fēng)險限額的調(diào)整分定期調(diào)整和不定期調(diào)整兩種，定期調(diào)整是指在限額執(zhí)行的中期，總行風(fēng)險管理部在對國家宏觀調(diào)控政策、產(chǎn)業(yè)及行業(yè)風(fēng)險變化、限額執(zhí)行情況等進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，酌情提出調(diào)整行業(yè)限額的建議報營彳亍風(fēng)控委審議。不定期調(diào)整是指總行信貸經(jīng)營管理部門根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有充分理由認(rèn)為需要調(diào)整某業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險限額，以書面形式向總行風(fēng)險管理部提出調(diào)整限額的建議，風(fēng)險管理部在進(jìn)行風(fēng)險評估和測算后，提出調(diào)險限額的意見，報總行風(fēng)控委審議或報首席風(fēng)險官簽批。

四、風(fēng)險限額管理的組織框架

風(fēng)險限額管理工作由總行風(fēng)險管理部牽頭，總行資產(chǎn)負(fù)債管理部、計劃財務(wù)部、信貸審批部、風(fēng)險監(jiān)控部及公司業(yè)務(wù)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、集團(tuán)客戶部等經(jīng)營和管理部門分工負(fù)責(zé)。

(一)風(fēng)險管理部門職責(zé)：負(fù)責(zé)組織設(shè)計、優(yōu)化行業(yè)風(fēng)險評級和風(fēng)險限額管理模型；負(fù)責(zé)風(fēng)險評級和風(fēng)險限額的計量；負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對系統(tǒng)計算的評級結(jié)果和風(fēng)險限額進(jìn)行論證和調(diào)整，并上報有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審批；負(fù)責(zé)擬定貸款風(fēng)險限額管理的有關(guān)政策和制度；負(fù)責(zé)將審定后的風(fēng)險限額錄入內(nèi)部評級系統(tǒng)；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)資本占用比例變化的監(jiān)測；負(fù)責(zé)對信貸經(jīng)營管理部門調(diào)險限額的需求進(jìn)行審核并報有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審批。

(二)對公信貸經(jīng)營管理部門職責(zé)、對公信貸經(jīng)營管理部門包括總行公司業(yè)務(wù)部、總行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部和集團(tuán)客戶部。對公信貸經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)參與風(fēng)險限額管理的研究和討論，提出對評級結(jié)果、風(fēng)險限額及相關(guān)配套政策的意見和建議；負(fù)責(zé)落實指令性風(fēng)險限額管理的有關(guān)政策和調(diào)控措施；負(fù)責(zé)根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要提指令性風(fēng)險限額調(diào)整的意見；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促分行執(zhí)行風(fēng)險限額管理，在行業(yè)限額內(nèi)優(yōu)化信貸資源配置。

(三)信貸審批部門職責(zé)。負(fù)責(zé)參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)參與風(fēng)險限額管理的研究和討論，根據(jù)審批情況提對評級結(jié)果、風(fēng)險限額及相關(guān)配套政策的意見和建議；負(fù)責(zé)落實風(fēng)險限額管理的相關(guān)風(fēng)險政策和預(yù)控措施。

(四)風(fēng)險監(jiān)控部職責(zé)：負(fù)責(zé)參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)參與風(fēng)險限額管理的研究和討論，根據(jù)風(fēng)險監(jiān)控情況提對評級結(jié)果、風(fēng)險限額及相關(guān)配套政策的意見和建議；負(fù)責(zé)對風(fēng)險限額的監(jiān)測和預(yù)警，并及時預(yù)警信號。

(五)資產(chǎn)負(fù)債管理部、計劃財務(wù)部門職責(zé)。負(fù)責(zé)參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)參與風(fēng)險限額管理的研究和討論；負(fù)責(zé)綜合經(jīng)營計劃與風(fēng)險限額的銜接。

五、風(fēng)險限額管理的體系構(gòu)建

目前我國商業(yè)銀行越來越重視風(fēng)險管理，但行之有效的管理手段不多，真正掌握的核心技術(shù)也較少。實踐表明，風(fēng)險限額管理具備較強(qiáng)的系統(tǒng)性、及時性和可操作性，是一項適用于現(xiàn)代金融體系特點的風(fēng)險控制手段。我們應(yīng)該加快引進(jìn)和國外該領(lǐng)域的成熟技術(shù)，結(jié)合本國銀行的具體情況，扎扎實實地開展這方面的研究、設(shè)計和探索工作。根據(jù)國際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗，實施風(fēng)險限額管理一般需要經(jīng)過2～3年時間，其間大致分為三個階段。

啟動階段。風(fēng)險限額管理涉及銀行的所有業(yè)務(wù)條線，對全行經(jīng)營管理將產(chǎn)生重大影響，因此，董事會和高管層必須對此做出戰(zhàn)略決策。尤其是長期以來，我國商業(yè)銀行習(xí)慣于粗放式經(jīng)營模式，偏重業(yè)務(wù)擴(kuò)張，輕視風(fēng)險控制，對限額管理理念在短時間恐怕難以接受，所以需要最高決策層下決心，方能有效地推動。決策者應(yīng)對實施限額管理的戰(zhàn)略意義形成共識，對工程實施難度做出充分估計，做好戰(zhàn)略部署，集中優(yōu)勢資源，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)工程建設(shè)。啟動階段的前提規(guī)劃至關(guān)重要，可考慮聘請國外咨詢公司協(xié)助完成規(guī)劃，并由銀行專家進(jìn)行充分論證。:

商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文第2篇

論文摘要：自2005年7月21日實施人平易近幣匯率軌制更始以來，人平易近幣對美元一向呈單邊升值的趨向，截至今朝已升值10％。基于此，對國有商業(yè)銀行在人平易近幣升值過程中存在的國有商業(yè)銀行外匯成本面臨貶值，資產(chǎn)與欠債的匯率風(fēng)險敞口，人平易近幣匯率浮動頻率和區(qū)間加年夜，結(jié)售匯等中心營業(yè)的匯率風(fēng)險加年夜等一些匯率風(fēng)險進(jìn)行了切磋。

從2005年7月21日起，我國起頭了新一輪的人平易近幣匯率軌制更始，實施以市場供求為基本、參考一籃子貨泉進(jìn)行調(diào)節(jié)、有打點的浮動匯率軌制，形成更富彈性的人平易近幣匯率機(jī)制，人平易近幣對美元今日升值2％，即l美元兌8．1l元人平易近幣。截至2007年l1月2日，l美元對人平易近幣7．4624元，人平易近幣呈單邊升值的趨向(見下圖)。在人平易近幣匯率軌制更始中，若何應(yīng)對升值風(fēng)險成為國有商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的一個主要問題。國有商業(yè)銀行面臨的升值風(fēng)險首要默示在以下幾個方面：

一、國有商業(yè)銀行外匯成本金面臨貶值風(fēng)險

今朝，國有商業(yè)銀行的外匯成本金來歷首要分為三類：一是在境外股票市場，經(jīng)由過程公開刊行上市募集的外匯資金，好比建行、中行、工行在噴香港股票市場上市籌資以外匯計價部門成本金，因為人平易近幣升值會導(dǎo)致募集的外匯資金相對于人平易近幣貶值，此為第一類風(fēng)險；二是由境外計謀投資者認(rèn)購的一部門股權(quán)形成的外匯成本金，因為國有商業(yè)銀行在股改上市之前均引進(jìn)了國外計謀投資者，國外計謀投資者參股時年夜部門股份都以美元計較的，如中國培植銀行引進(jìn)美洲銀行25億美元、新加坡淡馬錫公司l4．66億美元，在人平易近幣不竭升值的過程中，出格是對美元的升值幅度較年夜，這些外匯成本金會相對貶值，此為第二類風(fēng)險；三是由國家經(jīng)由過程外匯儲蓄注資體例形成的外匯成本金。受到人平易近幣匯率波動的影響，銀行的外匯成本金折算成人平易近幣成本數(shù)額也會發(fā)生變換，此為第三類風(fēng)險。轉(zhuǎn)貼于公文網(wǎng)

二、資產(chǎn)與欠債的匯率風(fēng)險敞口

人平易近幣匯率軌制的更始將會影響國有商業(yè)銀行外匯資產(chǎn)的頭寸匹配和分歧幣種搭配，從而直接影響到國有商業(yè)銀行的抗風(fēng)險能力。跟著我國對外經(jīng)濟(jì)的不竭成長，國內(nèi)企業(yè)對外匯資金需求不竭上升，然而國有商業(yè)銀行的外匯資金來歷并沒有顯著增添。據(jù)有關(guān)資料顯示，在曩昔兩年中，國內(nèi)銀行系統(tǒng)的外幣營業(yè)貸存比一度高達(dá)90％12)上，反映出銀行外匯資金供給相當(dāng)嚴(yán)重。在這種情形下，為了保證外匯信貸營業(yè)的需要，多家銀行向主管部門申請了以人平易近幣資金采辦外匯，并向客戶發(fā)放外匯貸款。這樣做雖然解決了外匯資金來歷問題，可是也造成了銀行外匯資產(chǎn)與人平易近幣欠債之間的幣種不匹配。當(dāng)人平易近幣呈現(xiàn)升值時，必然給國有商業(yè)銀行帶來匯率損失蹤。

三、結(jié)售匯等中心營業(yè)的匯率風(fēng)險

因為人平易近幣匯率浮動頻率和區(qū)問不竭加年夜，國有商業(yè)銀行的結(jié)售匯等中問營業(yè)的匯率問題也逐漸閃現(xiàn)出來。按照新的匯率形成機(jī)制，人平易近幣兌美元匯率天天的波動幅度在千分之三以內(nèi)。①今朝，國內(nèi)銀行人平易近幣兌美元的牌價一般按照前一天人平易近銀行的中心價確定，同時對前一天各分支機(jī)構(gòu)結(jié)售匯的軋差頭寸在市場中平盤。若是呈現(xiàn)市場平盤價低于對客戶的結(jié)算價，銀行就要承擔(dān)其中的匯率損失蹤。

四、人平易近幣匯改后，匯率波動幅度擴(kuò)年夜

人平易近幣匯率形成機(jī)制實施新的放置后，意味著匯率的波動幅度比曩昔擴(kuò)年夜，變換頻率加速，如上圖所示，人平易近幣在匯改之后，一向處于單邊上升通道。是以會導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)的外匯風(fēng)險上升，會增添銀行受損的可能性。匯率形成機(jī)制更始和匯率水平的調(diào)整不僅會直接影響銀行的敞口頭寸，也會經(jīng)由過程影響企業(yè)的財政狀況(出格是出口類企業(yè))，而對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力帶來影響。匯率波動的頻率提高后，銀行客戶面臨的外匯風(fēng)險會增添，直接從事國際商業(yè)的企業(yè)會因匯率波動而導(dǎo)致盈虧升沉，這也就影響到銀行盈利水平。

五、成立有用的風(fēng)險打點和節(jié)制系統(tǒng)

國有商業(yè)銀行曩昔持久在固定的匯率情形下經(jīng)營，外匯風(fēng)險意識普遍斗勁稀薄，有用的風(fēng)險打點和節(jié)制系統(tǒng)有待成立，外匯風(fēng)險打點現(xiàn)狀不容樂不美觀，相關(guān)的外匯風(fēng)險打點的軌制、手藝、人員、系統(tǒng)等尚未履歷過彈性匯率的磨練。同時，外匯風(fēng)險的政策和軌范還有待進(jìn)一步完美，執(zhí)行力度有待增強(qiáng)。今朝，年夜部門國內(nèi)商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險打點的政策和軌范離專業(yè)化的要求還有必然距離，良多出臺軌制和政策還只是勾留在紙上，但在現(xiàn)實中實施不力，甚至根柢無人執(zhí)行。如交行在業(yè)績通知布告中就暗示：“人平易近幣匯率形成機(jī)制的更始法子實施后，因為缺乏市場化的避險工具，規(guī)避人平易近幣匯率風(fēng)險所采納的法子有限，匯率風(fēng)險將對本集團(tuán)盈利造成必然負(fù)面影響。”

商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文第3篇

(一)風(fēng)險管理理念和風(fēng)險文化建設(shè)比較落后

由于中小商業(yè)銀行無法正確識別風(fēng)險,評估風(fēng)險,導(dǎo)致很多中國的中小商業(yè)銀行目前發(fā)展的業(yè)務(wù)不發(fā)展,降低了抵御風(fēng)險的銀行整體能力。在管理理念方面我國中小商業(yè)銀行犯的錯誤就是覺得風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)對立起來,覺得它們二者之間應(yīng)該是對立的,短淺的認(rèn)為重視風(fēng)險管理就會阻礙業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前,我國中小商業(yè)銀行急功近利,只關(guān)注眼前利益,短期利潤目標(biāo)。這樣下去銀行的發(fā)展會受到阻礙。

(二)風(fēng)險管理的主體職責(zé)界限不清楚

以風(fēng)險承擔(dān)為主體的前提下,明確合理的分配權(quán)利利益和責(zé)任的關(guān)系,這樣的風(fēng)險管理才是有效的。西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行的穩(wěn)定運行和提高有效的風(fēng)險管理機(jī)制是有著密切的聯(lián)系。而我們國家在之一方面就比較薄弱。中國的中小商業(yè)銀行的風(fēng)險管理責(zé)任主體界限不清,甚至有的中小商業(yè)銀行建立相應(yīng)的風(fēng)險管理部門,其他有關(guān)部門也存在著或多或少的風(fēng)險管理的內(nèi)容,但風(fēng)險管理的銀行還沒有形成統(tǒng)一的管理,依舊形式分散。這種風(fēng)險承擔(dān)主體不明確,風(fēng)險管理職責(zé)不清楚的直接后果是國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理層對金融風(fēng)險非常重視,而微觀金融主體的金融風(fēng)險管理意識卻相對淡薄。

(三)風(fēng)險管理體制機(jī)制欠完善

我國中小商業(yè)銀行在管理體制存在的問題一是在監(jiān)管和審查方面,沒有專職負(fù)責(zé)的經(jīng)理,部門沒有獨立形成。二是風(fēng)險內(nèi)部控制資源分散。雖然中小商業(yè)銀行各個業(yè)務(wù)部門都有風(fēng)險管理的內(nèi)容,但是沒有一致的管理目標(biāo),風(fēng)險信息不能及時溝通交流,真正的風(fēng)險管理部門不能起到及時監(jiān)督檢查的作用,導(dǎo)致管理脫節(jié),高層不能及時清楚的了解到風(fēng)險情況,從而也就不能及時制定風(fēng)險管理策略和戰(zhàn)略適時發(fā)展。這樣,中小商業(yè)銀行不能根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化做出應(yīng)對措施,就會使銀行面臨風(fēng)險。另一方面使得有些風(fēng)險不被人了解熟知,而這些處于盲區(qū)的風(fēng)險也威脅著銀行的發(fā)展。

(四)風(fēng)險管理方法手段較落后

我國中小商業(yè)銀行與國際定量分析技術(shù)相比,有很大的差距,我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險的預(yù)測和分析,主要是初級階段的定性分析。導(dǎo)致我國定量風(fēng)險分析技術(shù)落后的原因是我國中小商業(yè)銀行仍然用主觀判斷或舊的傳統(tǒng)的定性分析預(yù)測風(fēng)險。其次是識別測量風(fēng)險的方法簡單。對于那些大型銀行的研究風(fēng)險的方法沒有給予重視,沒有深入學(xué)習(xí),還有一些中小商業(yè)銀行過分依賴政府來測量風(fēng)險或者還只是一味的通過信貸規(guī)模來預(yù)測信貸風(fēng)險等等。最后,中小商業(yè)銀行往往把風(fēng)險管理的重心放在了事后的處理上,而在事前預(yù)防,事中應(yīng)對與國外先進(jìn)銀行比起來手段就明顯不足。

(五)風(fēng)險管理人員素質(zhì)待提高

我國金融機(jī)構(gòu)特別是中小商業(yè)銀行就是缺少風(fēng)險管理相關(guān)的專業(yè)人才,柜面業(yè)務(wù)操作人員素質(zhì)不高。柜員對風(fēng)險防控知識和技能并沒有深厚掌握,自身專業(yè)素質(zhì)不高;加之本身柜員工作業(yè)務(wù)繁重,從事柜臺工作的人員自身壓力還比較大,如果再有銀行對待員工的制度不合理,不能激發(fā)他們工作的積極性,也有可能造成風(fēng)險,使銀行有損失。

二、提高我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平的對策

基于現(xiàn)有的風(fēng)險管理存在的問題分析,提出了這些問題的相關(guān)解決措施,希望能夠為我國中小商業(yè)銀行提供幫助。

(一)加強(qiáng)風(fēng)險管理意識,宣傳風(fēng)險管理文化

樹立科學(xué)的風(fēng)險管理理念,營造健康的風(fēng)險管理文化是銀行想要穩(wěn)定生存和發(fā)展的必經(jīng)之路。雖然風(fēng)險不可避免,但是我們可以科學(xué)的降低風(fēng)險,保護(hù)銀行不受損失。所以中小商業(yè)銀行要建立業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序,并嚴(yán)格按照程序,培養(yǎng)員工的風(fēng)險管理意識和行為習(xí)慣和健康完善的風(fēng)險管理文化建設(shè);要把全面的風(fēng)險管理理念灌輸?shù)礁鱾€部門,為了使每位員工都有風(fēng)險敏感性,使他們能將風(fēng)險防范意識貫穿中日常業(yè)務(wù)工作中,中小商業(yè)銀行可以進(jìn)行大范圍的風(fēng)險教育。

(二)構(gòu)建風(fēng)險管理體系,轉(zhuǎn)變風(fēng)險管理模式

部門經(jīng)理負(fù)責(zé)該部門日常工作和溝通,與其他部門進(jìn)行信息交流溝通,并向上級領(lǐng)導(dǎo)部門報告風(fēng)險管理工作,程序和目標(biāo)后,得到指示的分行的風(fēng)險管理部門就去通知下級按照風(fēng)險管理的需求所要做的一些做法程序以及相關(guān)的業(yè)務(wù),在客戶的選擇上進(jìn)行風(fēng)險識別,幫助有關(guān)部門貸款的審查和批準(zhǔn)和其他相關(guān)工作。在部門設(shè)立風(fēng)險管理機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是對在各個業(yè)務(wù)工作中進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測識別、控制、監(jiān)督反饋等初級工作。

(三)學(xué)習(xí)國際先進(jìn)經(jīng)驗,提高風(fēng)險管理技術(shù)

我們要根據(jù)本國的國情及發(fā)展情況,有選擇地學(xué)習(xí)并進(jìn)行改進(jìn)國際先進(jìn)銀行在風(fēng)險管理方面的技術(shù)和理念都。中小商業(yè)銀行應(yīng)該結(jié)合自身風(fēng)險管理的現(xiàn)狀和發(fā)展需要,通過對西方先進(jìn)技術(shù)的學(xué)習(xí),探究其方法,逐步擺脫陳舊的管理模式和傳統(tǒng)的管理理念,提高自己的風(fēng)險管理技術(shù),實現(xiàn)風(fēng)險管理的創(chuàng)新,讓銀行有更好的發(fā)展。

(四)實施人才興行戰(zhàn)略,加強(qiáng)管理隊伍建設(shè)

商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文第4篇

關(guān)鍵詞：戰(zhàn)略投資者商業(yè)銀行風(fēng)險控制

一、戰(zhàn)略投資者可極大促進(jìn)我國商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制能力的提高

(一)完善銀行公司治理結(jié)構(gòu)，消除體制性風(fēng)險

我國商業(yè)銀行風(fēng)險不斷積聚卻無法得到消解的根本原因是體制性因素，即銀行的行政性治理結(jié)構(gòu)。產(chǎn)權(quán)基本上屬于各級政府的商業(yè)銀行兼具商業(yè)功能和財政功能，承擔(dān)了較多的社會經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和體制改革成本。另外，商業(yè)銀行本身沒有獨立的經(jīng)濟(jì)利益，也不用獨立承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，無法形成科學(xué)有效的內(nèi)在激勵和約束機(jī)制，導(dǎo)致機(jī)會主義行為嚴(yán)重以及違規(guī)違紀(jì)的經(jīng)營風(fēng)險、道德風(fēng)險和操作風(fēng)險大大增加。經(jīng)過多年改革發(fā)展。在政府主導(dǎo)下，商業(yè)銀行基本上已構(gòu)建起了公司治理結(jié)構(gòu)的基本框架，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠完善，加上缺乏制衡的力量和管理層傳統(tǒng)思維方式的影響，公司治理結(jié)構(gòu)只是形似而神不似，董事會僅僅成為政府行政干預(yù)的工具而已。通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，稀釋國有股權(quán)，形成穩(wěn)定集中的多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于銀行公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善和治理效率的提高。首先，深諳銀行運作之道、具有豐富的大型銀行管理經(jīng)驗的外資股東必然會把公司治理結(jié)構(gòu)的制度精髓、成熟的經(jīng)驗和文化引入銀行，有利于商業(yè)銀行不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)框架，真正建立起新型的按國際慣例和市場規(guī)則運行的現(xiàn)代化銀行制度。其次，為了維護(hù)自己的權(quán)益和聲譽，外資股東將通過派出從業(yè)經(jīng)驗豐富、專業(yè)知識全面的董事參與董事會的決策和監(jiān)督，外資方將以經(jīng)濟(jì)效益最大化作為目標(biāo)，排除一切非生產(chǎn)經(jīng)營因素干擾，形成有效的制約機(jī)制，從而有利于形成以經(jīng)濟(jì)利潤、股東價值最大化為目標(biāo)的內(nèi)部約束機(jī)制和發(fā)展動力源泉一方面，商業(yè)銀行嚴(yán)格按照市場經(jīng)濟(jì)運作方式治理企業(yè)，政府作為投資者之一，接受《公司法》約束，從而消除權(quán)利經(jīng)濟(jì)和關(guān)系經(jīng)濟(jì)袖以生存的土壤，有效抑制由行政過度干預(yù)造成的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁為金融風(fēng)險的渠道；另一方面，權(quán)責(zé)分明的治理結(jié)構(gòu)使股東大會、董事會、經(jīng)理層和監(jiān)事會在公司運作過程中既相互配合、又彼此制約，既充分激勵、又硬性約束，有效避免因激勵與約束機(jī)制弱化帶來的機(jī)會主義傾向以及經(jīng)營風(fēng)險和道德風(fēng)險·

(二)增強(qiáng)風(fēng)險意識，提升風(fēng)險管理水平

在傳統(tǒng)體制下，國家信用和銀行信用完全混為一談，政府完全承擔(dān)了本應(yīng)由金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險和損失。這種單一的損失彌補(bǔ)機(jī)制導(dǎo)致商業(yè)銀行尤其是基層機(jī)構(gòu)對金融風(fēng)險的危害性認(rèn)識不夠，防范和化解風(fēng)險的意識淡薄。隨著商業(yè)銀行向自負(fù)盈虧市場主體轉(zhuǎn)變，對風(fēng)險管理逐漸重視起來。但由于起步晚、起點低，與西方發(fā)達(dá)國家銀行相比，風(fēng)險管理存在相當(dāng)大的差距，顯得非常落后。正是由于認(rèn)識到風(fēng)險管理的重要作用和自身在這方面的薄弱和巨大差距，我國商業(yè)銀行在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時，幾乎都與外資銀行簽定了在風(fēng)險管理方面開展合作的協(xié)議。在外資銀行的幫助下，商業(yè)銀行將逐步建立起全面、科學(xué)、有效的現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理機(jī)制。

1．樹立全面風(fēng)險管理理念。改變只單純注重信貸風(fēng)險管理的理念，要重視市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，并且對不同業(yè)務(wù)、不同風(fēng)險、不同地區(qū)實行差別化管理

2．建立健全科學(xué)系統(tǒng)的風(fēng)險管理組織體系。改變總分行制的行政管理模式，建立董事會全面領(lǐng)導(dǎo)的相互獨立的、垂直的風(fēng)險管理組織框架，逐步實現(xiàn)風(fēng)險管理橫向延伸、縱向管理，在矩陣式管理的基礎(chǔ)上實現(xiàn)管理過程的扁平化。

3．培養(yǎng)風(fēng)險管理人才。由于銀行風(fēng)險的多發(fā)性、復(fù)雜性和隱蔽性，需要大批具有特殊素質(zhì)和專業(yè)技能的風(fēng)險經(jīng)理人才專司銀行風(fēng)險管理。外資銀行入股中國商業(yè)銀行后，一方面，可直接輸送一些索質(zhì)高、實踐經(jīng)驗豐富的高層次風(fēng)險管理人才；另一方面，可通過培訓(xùn)幫助提高現(xiàn)有風(fēng)險管理人員的理論水平和業(yè)務(wù)實踐能力，努力培養(yǎng)一大批從事風(fēng)險管理的專家，實現(xiàn)由感性、經(jīng)驗型、操作型的風(fēng)險管理向理性、知識型、專家型的風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變。

4．規(guī)范管理。嚴(yán)格的操作規(guī)程和嚴(yán)密的規(guī)章制度是銀行風(fēng)險管理有效規(guī)范運作的制度保證。在外資方幫助下，我國商業(yè)銀行將補(bǔ)充和完善風(fēng)險管理操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)章制度，以規(guī)范銀行風(fēng)險管理程序和行為，避免風(fēng)險管理人員在進(jìn)行風(fēng)險評價和判定時。由于受自身素質(zhì)的限制以及外界條件的影響，造成判定結(jié)果的隨意性和主觀性。

5．改進(jìn)管理方法。引進(jìn)外資方先進(jìn)技術(shù)，改造傳統(tǒng)風(fēng)險識別、評價、決策與監(jiān)督手段，設(shè)計和建立風(fēng)險計量指標(biāo)和模型，更多地應(yīng)用量化分析工具；建立和完善信息管理系統(tǒng)。不斷積累和豐富業(yè)務(wù)信息，為風(fēng)險計量提供足夠、準(zhǔn)確和及時的數(shù)據(jù)信息，提高管理的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

(三)充實資本金，增強(qiáng)自主抵御風(fēng)險的能力

據(jù)2005年1O月統(tǒng)計，我國主要商業(yè)銀行平均資本充足率僅約為4．5％。即使資本充足率達(dá)8％的銀行，大部分也剛好超過8％，超過10％的很少。當(dāng)前我國商業(yè)銀行贏利水平普遍比較低，自身資本積累能力比較弱。依靠自身利潤、增加留存收益來提高資本充足水平受到很大限制。繼續(xù)依賴財政注資和政策剝離不太現(xiàn)實。年年給予銀行免費“午餐”，政府有限的財力將不堪重負(fù)和顯得效益低下。隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷向前發(fā)展，以及由于銀行為增強(qiáng)國際競爭力必將不斷擴(kuò)張規(guī)模，資本充足率問題將更為嚴(yán)峻。通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，首先可以直接引進(jìn)境外資本，增加資本金規(guī)模，改善資本金結(jié)構(gòu)。直接提高資本金充足水平。另外．還可以通過提高銀行市場價值和證實銀行發(fā)展前景，到境內(nèi)外資本市場公開上市，利用發(fā)行股票，包括首發(fā)、增發(fā)、配股等手段募集資本。建立和完善科學(xué)的資本補(bǔ)充機(jī)制。持續(xù)不斷補(bǔ)充資本，增強(qiáng)銀行自身抵抗風(fēng)險的能力和業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的后勁。

(四)推動業(yè)務(wù)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變和國際化戰(zhàn)略實施，降低和分散風(fēng)險

引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，有利于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)經(jīng)營模式和實施國際化戰(zhàn)略，從而降低和分散風(fēng)險。

1．推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，降低和分散風(fēng)險。現(xiàn)在，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)仍高達(dá)約90％，并且基本上依靠利差來實行盈利。傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)屬于加權(quán)風(fēng)險系數(shù)高的業(yè)務(wù)，并且，隨著中國證券市場的發(fā)展，間接融資將被贏接融資分流，傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的市場占比將不斷減少。隨著中國利率市場化的穩(wěn)步推進(jìn)以及銀行競爭加劇，利差將不斷收窄，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營模式面臨著極大的風(fēng)險。而國外先進(jìn)銀行已經(jīng)實行了綜合經(jīng)營，特別是零售業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)發(fā)展極好。如發(fā)達(dá)國家銀行中間業(yè)務(wù)收入普遍占到整個銀行業(yè)務(wù)收入的40％一50％，高的甚至到80％以上。

2．隨著我國商業(yè)銀行借助于引進(jìn)戰(zhàn)略投資者后實施業(yè)務(wù)經(jīng)營國際化戰(zhàn)略，有利于風(fēng)險在地域和業(yè)務(wù)種類上進(jìn)行分散。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者后，商業(yè)銀行可利用外資銀行良好的國際聲譽、廣泛的國際業(yè)務(wù)網(wǎng)點、靈敏的國際金融市場信息和強(qiáng)大的人才優(yōu)勢，更加快捷地走向國際市場，實現(xiàn)國際化經(jīng)營，擴(kuò)大自己的服務(wù)地域和服務(wù)范圍，有利于銀行風(fēng)險的分散二、戰(zhàn)略投資者作用的局限性

(一)外費方的保守

外資方目標(biāo)在于追求利瀾，搶占巾市場，對商業(yè)銀行風(fēng)險控制改進(jìn)作用只是實現(xiàn)其目標(biāo)的一個副產(chǎn)品。根據(jù)弗農(nóng)(Vernon)的產(chǎn)品周期理論，為了保持自身競爭優(yōu)勢，外資方不會將最先進(jìn)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給東道國；外資方所在國政府出于國家經(jīng)濟(jì)安全考慮，也會阻止外資銀行轉(zhuǎn)讓最先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗。另外。由于外資銀行在并購行中處于次要地位。會進(jìn)一步降低其轉(zhuǎn)讓最先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗的積極性。

(二)我國商業(yè)銀行吸收消化能力

外資銀行的溢出能否在商業(yè)銀行產(chǎn)生良好效應(yīng)．還取決于我國商業(yè)銀行學(xué)習(xí)的主觀能動性以及吸收消化能力。如果商業(yè)銀行不識“貨”或?qū)W習(xí)吸收能力比較差，將喪失自我提高的機(jī)會。

(三)外資銀行無法解決產(chǎn)生我國商業(yè)銀行風(fēng)險的外部環(huán)境

中國金融部門質(zhì)量之優(yōu)劣70％取決于金融運行的體制環(huán)境。主要包括以下幾個方面：一是各級政府的贏接干預(yù)。引進(jìn)外資后，大部分商業(yè)銀行中。國有股份仍然占據(jù)絕對控制地位。由于政府行為目標(biāo)包括了經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、社會目標(biāo)和業(yè)績目標(biāo)，政府對商業(yè)銀行日常經(jīng)營的直接干預(yù)將為銀行帶來巨大的潛在金融風(fēng)險。二是宏觀經(jīng)濟(jì)波動和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致大批企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難甚至破產(chǎn)，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險向金融業(yè)轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁為金融風(fēng)險。三是社會信用環(huán)境羞。我國金融運行的法制環(huán)境較差，相關(guān)的法律制度不健全。企業(yè)和個人的金融法律意識淡薄，銀行的債權(quán)得不到應(yīng)有的保障。社會信用意識薄弱，社會信用體系建設(shè)滯后，缺乏對企業(yè)和個人信用的評價和記錄系統(tǒng)。

(四)金融監(jiān)管不當(dāng)和不力

金融監(jiān)管重點不明確、風(fēng)險識別嚴(yán)重滯后以及手段不充分，嚴(yán)重制約了監(jiān)管的有效性，金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營活動沒有被及時發(fā)現(xiàn)、及時制止以致釀成大患。

三、對策建議

(一)加強(qiáng)對外資并購的規(guī)制和引導(dǎo)

政府主管部門和金融管理層要加強(qiáng)對外資并購活動的監(jiān)督管理和審核把關(guān)，督促商業(yè)銀行在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時，嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)會的<境外金融機(jī)構(gòu)投資人股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》的要求和規(guī)定，堅持銀監(jiān)會提出的五項原則和五項標(biāo)準(zhǔn)，真正與外資方建立起以市場為基礎(chǔ)的“互贏”的利益共同體。

(二)商業(yè)銀行提高學(xué)習(xí)吸收能力

對外資銀行提供的經(jīng)驗、制度和技術(shù)，我國商業(yè)銀行要虛心接受和學(xué)習(xí)，結(jié)合自身實際狀況，應(yīng)用到日常的管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營中。同時還要加強(qiáng)研究分析，掌握吸收本質(zhì)和核心內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上模仿創(chuàng)新，逐漸培育出自主創(chuàng)新能力，真正做到“洋為中用”。

(三)創(chuàng)造良好的金融外部環(huán)境

一是加快政府改革進(jìn)程，切實轉(zhuǎn)變政府觀念和職能，使政府樹立市場經(jīng)濟(jì)意識，按照市場規(guī)律辦事，杜絕政府對銀行管理和日常經(jīng)營直接行政干預(yù)情況的發(fā)生；二是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)運行方式，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)宏觀調(diào)控。減少經(jīng)濟(jì)波動的頻率和幅度，創(chuàng)造平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)運行環(huán)境；三是進(jìn)一步建立健全金融法律法規(guī)體系，嚴(yán)懲逃廢金融債務(wù)行為，形成有法必依、違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)的金融規(guī)范化、法制化環(huán)境。加強(qiáng)信用管理體系建設(shè)，建立健全單位及個人信用信息登記系統(tǒng)。

(四)加強(qiáng)金融風(fēng)險監(jiān)管

建立起比較全面的、持續(xù)的、動態(tài)的風(fēng)險監(jiān)管控制機(jī)制，注重監(jiān)管的全方位和多角度。建立系統(tǒng)性的風(fēng)險指標(biāo)統(tǒng)計制度，既要全面收集銀行內(nèi)部運行數(shù)據(jù)，嚴(yán)密監(jiān)控金融內(nèi)生性風(fēng)險，又要加強(qiáng)收集經(jīng)濟(jì)社會中可能對金融運行環(huán)境產(chǎn)生影響的數(shù)據(jù)和信息，以監(jiān)控外生性風(fēng)險和突發(fā)性風(fēng)險。

商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文第5篇

建立科學(xué)有效的個人征詢體系是銀行控制消費信貸風(fēng)險的前提保證。

二、建立科學(xué)的個人信用評價體系

在建立全社會個人信用制度和信用檔案的基礎(chǔ)上，各銀行還應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點和發(fā)展戰(zhàn)略制定具體的個人信用評價體系，以此作為放貸的基本標(biāo)準(zhǔn)，使之從源頭上發(fā)揮防范信貸風(fēng)險的作用。

信用評價體系一般采用積分制，具體分成四個部分：①基本情況評分：包括個人的一系列情況，如出生年月、學(xué)歷、職業(yè)、工作地點、工作經(jīng)歷、工作單位、家庭情況等等，不同情況有不同的積分。②業(yè)務(wù)狀況評分：在信用記錄號下，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，無論是存款、貸款、購買國債及其他金融債券、信用卡消費、透支等等，都有一定的積分。③設(shè)立特殊業(yè)務(wù)獎罰分，如個人信用記錄號下屢次發(fā)生信用卡透支，并在規(guī)定期內(nèi)彌補(bǔ)透支就可以獲得額外獎分；個人貸款按期還本付息情況良好可以獲獎分；若發(fā)生惡意透支，并且不按時歸還所欠本息，就應(yīng)額外罰分，甚至列入黑名單。④根據(jù)上述累積得分評定個人信用等級。

三、重點開發(fā)風(fēng)險低、潛力大的客戶群體

選擇風(fēng)險低、潛力大、信用好的客戶群是銀行防范消費信貸風(fēng)險的重要工作。一般而言，可供選擇的客戶對象包括：（1）在讀大學(xué)生：一般具備較高文化素質(zhì)，很可能成為較富裕的人群，具有較高開發(fā)價值；他們從讀書、工作到成為“中產(chǎn)階級”有一過程，而這一過程最迫切需要利用個人信用資源，如果銀行早期與之建立經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，提供金融服務(wù)，可能獲得終身客戶。（2）、事于優(yōu)勢行業(yè)的文化素質(zhì)較高的年輕人。（3）國家公務(wù)員、全國性大公司或外資企業(yè)的管理人員及營銷人員：他們不僅工薪水平和福利條件高，而且一般掌握較好的專業(yè)技能，預(yù)期收入高，失業(yè)風(fēng)險較低。銀行對重點客戶應(yīng)加大營銷和調(diào)研力度，在促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，有效降低貸款的預(yù)期損失比率。

四、建立銀行內(nèi)部消費信貸的風(fēng)險管理體系

從跟蹤、監(jiān)控入手，建立一套消費信貸風(fēng)險的預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)貸款后的定期或不定期的跟蹤監(jiān)控，掌握借款人動態(tài)，對借款人不能按時償還本息情況，或者有不良信用記錄的，列入“問題個人黑名單”加大追討力度，并拒絕再度借貸。

銀行內(nèi)部要建立專門機(jī)構(gòu)，具體辦理消費信貸業(yè)務(wù)，同時建立消費信貸審批委員會，作為發(fā)放消費信貸的最終決策機(jī)構(gòu)，做到審貸分離，形成平衡制約機(jī)制，以便明確職權(quán)和責(zé)任，防范信貸風(fēng)險。

五、實現(xiàn)消費貸款證券化，分散消費信貸風(fēng)險

消費信貸一般期限較長，造成商業(yè)銀行短資長貸，加大了流動性風(fēng)險。西方國家的對策是實現(xiàn)消費貸款證券化，賦予其轉(zhuǎn)讓、流通職能，從而達(dá)到分散消費信貸風(fēng)險、縮短放款機(jī)構(gòu)持有時間的目的。我國商業(yè)銀行也應(yīng)以此為鑒，加快實現(xiàn)資產(chǎn)證券化進(jìn)程。

六、進(jìn)一步完善消費貸款的擔(dān)保制度

消費信貸與其他貸款不同，借款人是一個個的消費者，貸款購買的是超過其即期收入限度并較長時間才能歸還貸款的財產(chǎn)或耐用消費品。因此，在發(fā)放消費貸款時，用抵押、擔(dān)保作還款保證顯得十分重要。

七、把個人消費貸款與保險結(jié)合起來

由于銀行難以掌握借款者個人的健康狀況和償還能力的變化，這是個人消費貸款最主要的經(jīng)營風(fēng)險。法國、德國、加拿大等，在開展消費信貸業(yè)務(wù)中，都規(guī)定客戶必須購買死亡險，以減少銀行風(fēng)險。我國也可以借鑒國外經(jīng)驗，將個人消費貸款與保險公司的有關(guān)險種、產(chǎn)品組合起來運作。如銀行在發(fā)放某些消費貸款時，可以要求借款人必須購買某種特定保險。一旦借款人發(fā)生意外，不能償還貸款時，保險公司即要向保險受益人支付一定金額的保險賠償金，而這筆賠償金又足以償還銀行貸款本息。這樣，一方面可化解銀行的經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)消費信貸風(fēng)險的合理有效轉(zhuǎn)換，另一方面也有助于保險業(yè)的發(fā)展。當(dāng)然，這種險種的保費應(yīng)當(dāng)較低廉，使消費者既可以得到銀行貸款，又可以得到保險的益處。

八、實行浮動貸款利率和提前償還罰息

（一）人民銀行應(yīng)加快利率市場化進(jìn)程，在利率浮動比率、貸款比例和期限安排上，給商業(yè)銀行以更大的余地，以便更好地為客戶服務(wù)，更好地防范風(fēng)險。同時，應(yīng)允許商業(yè)銀行在辦理消費信貸業(yè)務(wù)中收取必要的手續(xù)費、服務(wù)費，以補(bǔ)償商業(yè)銀行信貸零售業(yè)務(wù)付出的成本。在消費信貸的利率方式安排上，一般應(yīng)采取浮動利率制，按年度調(diào)整一次，從而減少銀行利率風(fēng)險。

（二）對貸款期限長、利率風(fēng)險大的住房貸款盡快實行固定利率和浮動利率并行的利率制度。固定利率是指按照事先確定的利率計算全部貸款期內(nèi)的全部利息，該利率不再做任何調(diào)整和改變。浮動利率是指在貸款合同有效期內(nèi)，只規(guī)定最初一段時間內(nèi)的利率，在合同到期后，就要根據(jù)事先約定的新利率計算方法，按照當(dāng)時的市場利率重新確定下一階段貸款利率，浮動利率包括一年期、三年期、五年期等不同期限。通過消費者對兩種利率的自由選擇，增加消費者的風(fēng)險和收益意識，規(guī)范消費者和銀行之間的行為方式和業(yè)務(wù)往來。

（三）實施提前還款罰息制。由于消費信貸一般為長期貸款，利率變化將導(dǎo)致銀行蒙受利率損失的可能。當(dāng)利率下跌時，消費者會提前償還固定利率的貸款，而以較低的利率舉借新債。借新債還舊債，會導(dǎo)致銀行喪失貸款收益，并給銀行重新安排資金造成困難。為此，銀行應(yīng)收取高于預(yù)定利率的罰息，彌補(bǔ)信貸資產(chǎn)損失。