商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

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強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低不良貸款比例是國有商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的緊迫而又繁重的任務(wù)。與國外銀行先進(jìn)的管理相比，目前國有商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平還有很大差距。從風(fēng)險(xiǎn)管理方面看，還存在著“三不夠”。

一是風(fēng)險(xiǎn)管理定位不夠準(zhǔn)確。重操作風(fēng)險(xiǎn)控制，輕市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)研判，視野過窄；二是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警不夠及時(shí)。缺乏風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)滯后、管理滯后、查處滯后。三是風(fēng)險(xiǎn)分析工具不夠。定性分析多定量分析少，局部分析多全局分析少，靜態(tài)分析多動(dòng)態(tài)分析少，事后分析多事前分析少，上層分析多基層分析少，對風(fēng)險(xiǎn)的潛在性無法及時(shí)或準(zhǔn)確預(yù)見，對風(fēng)險(xiǎn)的事前控制和防范能力不強(qiáng)。

借鑒國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，國有商業(yè)銀行應(yīng)該實(shí)行四個(gè)方面的信貸風(fēng)險(xiǎn)治理策略，建立聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系以降低不良資產(chǎn)比例，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

（1）建立全過程的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制。

一是建立標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序和較為科學(xué)的管理模式。按照體制牽制、程序牽制、責(zé)任牽制原則，健全業(yè)務(wù)管理體制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確貸前調(diào)查、貸款審批、貸后檢查、貸后管理等各環(huán)節(jié)的職責(zé)。

二是充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全過程自動(dòng)監(jiān)控，從技術(shù)層面提高內(nèi)部控制能力，降低內(nèi)部控制成本，遏制違規(guī)越權(quán)行為的發(fā)生，有效地平衡風(fēng)險(xiǎn)控制與效率兩者之間的關(guān)系。

三是強(qiáng)化貸后管理和監(jiān)測。密切關(guān)注客戶經(jīng)營狀況，特別要加強(qiáng)對信用差、經(jīng)營狀況不理想的客戶的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)采取措施，保全銀行資產(chǎn)；完善信貸風(fēng)險(xiǎn)分類控制制度，積極推行貸款五級分類，建立合理的風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化資產(chǎn)分類的內(nèi)控能力，增強(qiáng)分類結(jié)果可信度；建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，準(zhǔn)確把握存量貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)控制和化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（2）建立全方位的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系。

其一是建立多層次的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管平臺(tái)。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)納入決策管理層次，每級經(jīng)營層次都要有具體的組織和人員專門關(guān)注、檢查、審理、測試風(fēng)險(xiǎn)；要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性，整合風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、監(jiān)察等監(jiān)管資源，掃除監(jiān)管盲區(qū)，切實(shí)提高監(jiān)管的有效性和針對性，確保風(fēng)險(xiǎn)指引的準(zhǔn)確性和前瞻性。

其二是構(gòu)筑全方位的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管平臺(tái)。建立涵蓋主要國家、主體行業(yè)和重點(diǎn)客戶的“風(fēng)險(xiǎn)窗口”，通過窗口來監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)變化，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化來及時(shí)調(diào)整或修訂信貸政策，用信貸政策指引信貸經(jīng)營行為。

其三是建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信息平臺(tái)。國外銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化、自動(dòng)化程度均已達(dá)到相當(dāng)高的水準(zhǔn)，國有商業(yè)銀行要借鑒國外先進(jìn)技術(shù)成果，結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)，建立獨(dú)具特色的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，如“信貸風(fēng)險(xiǎn)評級預(yù)警系統(tǒng)”。

（3）采用全新的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制方法。近年來，隨著“金融工程”概念的引入和發(fā)展，國際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法不斷創(chuàng)新?；趪猩虡I(yè)銀行信貸管理的歷史和信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，國有商業(yè)銀行要在展開深入分析和歷史統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，對國際模型進(jìn)行修正，按新巴塞爾協(xié)議要求，建立適合我國國情的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)等級評級模型、企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)分析模型、企業(yè)破產(chǎn)失敗模型等信貸風(fēng)險(xiǎn)分析的定量模型，準(zhǔn)確評估信貸風(fēng)險(xiǎn)，以便于及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（4）培育全員的風(fēng)險(xiǎn)控制氛圍。信貸風(fēng)險(xiǎn)控制涉及銀行多個(gè)業(yè)務(wù)部門和員工，需要全員的參與和各部門的協(xié)同配合。因此，風(fēng)險(xiǎn)控制要以人為本，營造良好的控制氛圍。

一是強(qiáng)化道德約束。建立以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心的信貸文化，強(qiáng)化每位員工特別是信貸人員和各級管理層的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、防范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。

二是嚴(yán)格內(nèi)部控制。嚴(yán)格實(shí)行審貸分離制度，遵循“授權(quán)有限、風(fēng)險(xiǎn)度量、差別管理”的原則，嚴(yán)格授權(quán)管理，規(guī)范信貸操作程序。

三是加大查處力度。定期對貸款進(jìn)行檢查，積極推行貸款責(zé)任人制度，加大風(fēng)險(xiǎn)貸款責(zé)任認(rèn)定和追究力度。