民間資本銀行風險論文
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根據國內外相關學者的已有研究，從引發銀行危機的內外部原因角度考慮，一般將風險分為系統性風險和非系統性風險。系統性風險主要是指宏觀經濟環境、金融環境以及對銀行日常經營所帶來的不可避免的風險；非系統性風險又稱信用風險，主要取決于商業銀行本身的資本充足狀況、流動性水平、資產質量水平、盈利性狀況以及銀行的綜合管理水平等。作為我國整個銀行體系的重要組成部分，由民間資本發起設立的中小商業銀行在日常經營中所面臨的風險具有一般銀行面臨風險的共性。盡管存款保險制度的出臺，消除了廣大儲戶在某些方面的擔憂，但由于受自身資本狀況、業務模式、服務對象及區域等因素的影響，民營銀行未來所面臨的經營風險更加復雜。所以，對該類銀行所面臨的風險進行具體分析。
1系統性風險
未來經濟的景氣指數高低以及企業贏利能力決定了中小商業銀行的信用風險依然處于可控范圍，但民營銀行面臨的風險防范任務依然艱巨；金融自由化與銀行危機有很高的相關性。如貨幣化程度、信貸增長速度、股票泡沫大小等均對民營銀行風險產生重要影響。另外，國際經驗表明，銀行危機爆發和國際收支的不平衡密切相關。
2非系統性風險
中小商業銀行資本內生能力無法滿足新增信貸的資本索求，且其進一步融資的空間非常有限。長期以來，包括中小商業銀行在內的這個商業銀行持續發展始終都在依靠傳統的風險資產規模擴張的資本消耗模式。該類銀行需要在資本籌集、運營的方式上有所改變。中小商業銀行最基本的業務是“硬負債”轉換成“軟資產”。與其他行業相比，該類銀行由于資本及業務規模有限，行業競爭激烈及居民信任風險，其主要是面向中小微企業提供中長期信貸業務，流動性風險更高。銀行的資產質量主要指貸款及時、全額收回的可能性水平。中小微企業財務不透明、經營不規范等明顯有別于規范化的大企業的特點，加之銀行風險控制技術有待改進等是民營銀行資產質量可能存在風險的根源。在激烈的競爭環境下，盈利水平才是銀行綜合競爭力的有力證實，也是銀行抵御風險的堅實保障。該類銀行受產品單一、經營模式趨同和監管趨緊的影響，贏利空間面臨壓縮。
二民間資本發起設立的中小商業銀行風險預警指標選擇
國外銀行風險預警系統研究較為成熟，我國大部分商業銀行風險預警防控仍處于起步階段機制。根據該類銀行在資本結構、業務模式及經營區域等的特點，針對可能存在的風險選擇和設計了相應的風險預警指標。首先，系統風險的預警指標通常難以量化處理，因此一定程度上缺乏科學合理性。借鑒國內外的相關研究文獻，認為宏觀經濟環境變動預警指標通常包括：GDP增長率、通貨膨脹率、財政赤字／GDP、房屋銷售價格指數、固定資產投資增長率、企業景氣指數等。金融環境方面的預警指標通常包括：貨幣化程度、國內信貸增長率、GDP增長率、股市市值／GDP、市盈率倍數等。其次，有關非系統風險即信用風險的預警指標設計如下：①民營銀行預警銀行風險要關注銀行流動性資產與流動性負債的匹配，防止因外部沖擊或偶然事件引發“羊群效應”而導致銀行遭受擠兌風險。流動性預警指標通常包括：流動性比率、存貸款比例、現金流量比、超額備付金比率等。②資本充足水平體現了銀行消化貸款損失的能力和償付能力，通常衡量指標是資產充足率或核心資產充足率。③該類銀行資產質量風險預警指標通常包括不良貸款比率、前10家客戶貸款比、撥備覆蓋率及單一客戶授信比率等。④盈利性不足或不穩定是銀行風險不斷累加的結果，預警指標通常有平均資產回報率、成本收入比、資產利潤比、加權平均凈資產收益率及經濟附加值（EVA）指標等。⑤該類銀行管理水平的衡量可供選取的指標是管理水平綜合指數或稅后利潤增長率。第三，有關學者運用信號分析理論、平衡計分卡等方法對銀行績效和危機進行預警研究。風險預警指標體系的構建是一項復雜工程，該類銀行應根據銀行自身的實際狀況量身設計風險預警指標。另外，指標權重的提取、預警臨界值的確定以及風險水平的界定對銀行的風險應對決策乃至持續發展至關重要。
三啟示及建議
綜上所述，主要研究了民間資本發起設立的中小商業銀行在對其內在脆弱性狀況及所處區域的經濟、金融環境等有了充分、深入的了解的基礎上，進行風險預警機制構建的問題。通過對一系列風險所對應是風險預警指標進行選擇與設計，輔助專家咨詢法、層次分析法和主成份分析法等研究手段，構建風險預警機制系統，借助已有檢驗方法如K－S統計法、AR功效曲線、Kaminsky噪訊等主要統計檢驗方法對風險預警系統的實效性進行檢驗。風險的防范固然重要，但要從根本上降低風險，該類銀行應該重視資產結構的調整以保障銀行的流動性水平；明確市場定位，通過深化小微企業金融服務機制，充分利用與小微企業的天然‘地緣’、‘血緣’、‘人緣’，按照浮動或差異性利率措施覆蓋風險的原則，在與小微企業充分溝通的基礎上實現信息對稱；注重對客戶社會化“軟信息”及數據化“硬信息”的搜集和分析，切實保障資產質量安全。
作者：周琴周運蘭楊靜靜單位：中南民族大學管理學院
