金融風險流動性風險管理

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金融風險流動性風險管理范文第1篇

關緊詞:金融風險;管理研究

1金融風險管理的起源

金融風險管理的產生與發展主要得益于以下三個方面的原因:首先,在過去的三十多年時間內,世界經濟與金融市場的環境和規則都發生了巨大的變化。金融市場大幅波動的頻繁發生,催生了對金融風險管理理論和工具的需求;其次,經濟學特別是金融學理論的發展為金融風險管理奠定了堅實的理論基礎;最后,計算機軟,硬件技術的迅猛發展為風險管理提供了強大的技術支持與保障。

2風險和金融風險的定義

粗略地講,風險可以被定義為對未來結果不確定性的暴露。

在風險的定義中包含了兩個極其重要的因素:首先是不確定性。不確定性可以被認為是一個或幾個事件分布。因此,每一個事件的發生都應該對應著一定的概率。為了研究風險,對未來結果及其發生的概率就應該有一個精確的描述。但是從風險管理的實踐角度來講,未來可能存在的結果及其服從的概率分布特征常常是不可知的。因此人們在管理風險的時候,常常需要對此進行主觀的推斷;第二個因素是對這種不確定性的暴露。

3金融風險的分類

3.1 市場風險(Market risk),它是由于市場因素(如利率,匯率,股價以及商品價格等)的波動而導致的金融參與者的資產價值變化的風險。

3.2 信用風險(Credit risk),它是由于借款人或市場交易對手的違約(無法償付或者無法按期償付)而導致損失的可能性。

3.3 流動性風險(Liquidity risk),它是金融參與者由于資產流動性降低而導致的可能損失的風險。當金融參與者無法通過變現資產,或者無法減輕資產作為現金等價物來償付債務時,流動性風險就會發生。

3.4 操作風險(Operational risk),它是由于金融機構的交易系統不完善,管理失誤或其他一些人為錯誤而導致金融參與者潛在損失的可能性。

4金融參與者對待與金融風險

4.1 規避風險(Avoid risk):一些公司認為,只要通過精細的管理,他們就可以完全規避各種金融風險的影響。

4.2 忽略風險(Ignore risk):一些公司在金融活動中往往忽略他們面臨的風險,因此他們不會采取任何措施來管理風險。

4.3 分散風險(Diversify risk):很多大的公司和機構往往采取"把雞蛋放在不同籃子里面"的方法來分散風險,即通過持有多種不同種類的并且相關程度很低的資產來起到有效降低風險的目的,而且這種方法的成本往往比較低廉。

4.4 管理風險(Manage risk):目前,越來越多的公司已經意識到,金融風險本身是不可能從根本上加以消除的,但是可以通過各種現有的金融理論和工具(如金融工程)來對金融風險加以管理。

5金融風險管理的理論基礎

5.1 現實的經濟和金融市場并非完美,因此通過風險管理可以提升公司價值。首先,現實市場中存在著各種各樣的稅收。這些稅收的存在會直接影響公司的收益流,從而影響到公司的價值。其次,現實市場中存在著交易成本,而且交易的規模越小,成本越高。

5.2 公司的管理者是風險厭惡型的,因此通過風險管理可以增加公司管理者的效用 。很多實證研究表明,公司的風險管理活動與公司管理層對風險的厭惡有密切聯系。tufan研究了美國掘金業的風險管理戰略,并且發現該行業公司的風險管理措施與公司管理層所簽訂的獎懲工作合同有著密切的關聯。

6金融風險管理的過程例證:市場風險

金融風險管理根據風險的不同來源可以分為市場風險管理、信用風險管理、流動性風險管理以及操作風險管理。雖然各類風險管理的具體內涵不盡相同,但是風險管理的過程并無本質上的差異。(1)確認對公司有顯著影響的市場風險因素,然后根據歷史記錄,對公司股票的收益指標等(如每股收益率)按照市場風險因素(如匯率、利率、股票指數收益率以及商品價格等)進行回歸分析。(2)在確認對公司有顯著影響的市場風險因素以后,就需要對各種風險因素進行測度,即對風險進行定量描述。(3)管理風險。一旦公司確認了自身面臨的主要風險,并且通過風險測度方法對這些風險有了定量的把握,那些公司現在就可以運用多種手段和工具來對他們所面臨的風險暴露加以定量的管理了。

7金融風險管理所面臨的挑戰

近年來,金融風險管理的理論和方法在金融實業界的具體風險管理運用中取得了巨大的成功,同時主流金融學也給予金融風險管理許多重要的理論支持。

新金融學研究對現代金融風險管理所提出的挑戰主要針對風險管理的第二個步驟,即對金融風險的測度問題。因為一旦金融風險暴露的大小測度出現偏差,那么下一步針對風險暴露所開展的風險管理活動可能就會失效,從而可能給金融參與者造成巨大的財產損失。因此風險測度問題在整個金融風險管理活動中居于核心地位。

小結

現代金融風險管理的理論基礎是“有效市場假說”,而“有效市場假說”認為,金融市場是一個線性的“均衡”的系統。在這個系統中,投資者都是完全理性的,他們通過理性預期進行投資決策,并且以線性形式對信息做出及時反應。這一理論假設表明,由于市場信息得到了及時全面的消化和吸收,因此金融資產價格的未來變化與歷史信息無關(即對時間的無記憶性),資產收益率應該服從正態分布。

參考文獻:

[1]馬九杰金融風險管理與信貸約束問題研究.2004

金融風險流動性風險管理范文第2篇

關鍵詞：國有；商業銀行；金融風險；管理

隨著世界經濟的不斷進步，世界經濟格局出現了翻天覆地的變化。金融行業一直是每一個國家國民經濟發展的核心，金融行業的存在將各國社會資金的流轉和配置維持，最大程度上發揮作用，全面將國家經濟發展水平提高。因此研究國有商業銀行金融風險管理非常必要。

一、國有商業銀行金融風險

（一）信貸風險

商業銀行的信貸風險主要是貸款，貸款人并未具備按照約定時間償還貸款的能力。償還貸款的方式存在根據約定以及按時，根據約定就是貸款合同的規定，按時就是貸款要按時償還。另外需要關注貸款償還人的能力。要關注貸款人是否具備足夠的資金進行償還，貸款是否在有足夠資金的情況下愿意還款。所有原因都將對貸款帶來影響。

（二）商業銀行的利率風險

利率出現風險將直接給商業銀行的日常經營活動帶來非常大的影響。普通來說，外部內部兩種因素造成商業銀行出現利率風險。從盈利角度對利率風險衡量，對商業銀行的危害主要是從利率變化對商業銀行核心業務影響進行分析。例如缺口管理方式落后，盡管操作簡單，可是因為是靜態，無法觀察到利率變動給商業銀行帶來的資產負債的影響。

（三）流動性風險

商業銀行需要按照存款的合理期限對貸款資產的期限進行安排，從而有效的使用資源，達到最理想的資源配置效果，需要客戶存款和貸款比例差不多。商業銀行有能力提供現金滿足客戶提取現金存款的需要，促使商業銀行具備流動性，可是一旦銀行流動性不夠，就會出現流動性風險。

（四）商業銀行中缺乏高素質的信金融風險管理隊伍

總體金融風險管理系統當中，人才是實現風險管理的核心內容。所以，高素質的金融風險管理人才是能夠保證商業銀行信用風險管理有效進行下去的重要因素。可是，從我國當前商業銀行人才隊伍來看，還存在不少的問題。導致這樣的情況出現原因是：受到傳統銀行管理制度的影響，大部分商業銀行并未建立風險管理職位，也并沒有展開金融風險管理的培訓工作；伴隨著我國朝著市場經濟體制發展的進程中，我國高等金融教育專業也并沒有真正關注現代風險管理學科，知識結構和觀念落后無法將現代金融發展需要滿足。

二、國有商業銀行金融風險管理措施

（一）建立有效防范機制

國有商業銀行金融風險管理的有效方式就是需要詳細的分析金融風險形成原因。形成金融風險的主要原因是受到內部原因的影響。商業銀行內部原因當中主要包含了道德風險、管理失控、工作不到位、經營制度不集約以及體制不健全等因素。同時，要加強對金融法規的大力宣傳，同時制定應急方案，定期對金融風險進行研究，加大力度，這樣才可以保證國有商業銀行具備更好的水平來應對金融風險。

（二）金融監管力度要加強

首先，有效的對金融業內部進行限制，建立健全內部監督系統；其次，將行業自律性增強，定期對成員單位的業務水平和財務狀況進行檢查，將預防和應對風險工作做好；最后，將金融業務運營工作規范，打造一個更加高效的金融環境。將風險預警和應對措施做好，保證資金安全，建立存款保險制度。

（三）建立更嚴格的信息披露制度

從金融創新產品來講，總體表現投資者與所有者在終端產品之間構成了多個分離層，不能顯示出具有的實際價值，導致信息閉塞、不對稱情況出現。為了更好的增強銀行金融風險防范能力，需要建立更加嚴格的信息披露制度。這樣，投資者可以有效的將所需要的信息獲得，不但可以進一步促使商業銀行加強經營的安全性，還能夠盡可能的防止金融風險出現。所以，這樣的標準之下，商業銀行要充分將現代信息處理和通訊方面的先進技術進行處理，經過構成一整套完整的信息披露制度，從而增強銀行內部多項決策的水平。另外，能夠獲得更加充分的信息支持，銀行有關方面經過多重信息對業務方針發展策略進行有效調整，從而進一步推進銀行在經營管理當中的主動性。

（四）加強對銀行內部風險管理隊伍的建設

只有商業銀行擁有一大批具備豐富風險管理經驗的高素質管理人才隊伍，才可以保證商業銀行金融風險管理水平能夠不斷的提升。當前，我國還無法達到發達國家的水平。我國商業銀行風險管理水平高低不平，管理能力不高。所以，需要增強建設商業銀行內部金融風險管理人才隊伍，按時對人員進行理論實踐的培訓工作，可是經過對人才市場挑選這方面的人才，或者加強與高校的合作力度，將培訓重點放在商業銀行金融風險管理人才的引入和培訓工作當中，需要聘用專家到商業銀行當中進行指導。總之，我國在社會經濟發展進步的過程中需要具備一個非常穩定健康的金融市場發展環境，這對我國總體經濟市場的發展有著更加直接的作用。所以，國有商業銀行作為金融市場當中的重要主題，需要給予經營發展的金融風險更大的關注。

參考文獻

[1]谷曉飛，田媛.商業銀行金融風險管理理論及實踐探析[J].經濟研究參考，2015，38：70-75+85.

金融風險流動性風險管理范文第3篇

銀行作為國家經濟發展的重要組成部分，其發展速度和發展質量對國家經濟產生了重要影響。從銀行自身經營管理來看，由于銀行經營管理具有一定的特殊性，在金融政策和金融管理中會存在不同程度的調整，受到多種因素的影響，金融風險成為了影響銀行經營管理效果的重要因素。為了保證銀行能夠正常有序經營，有效抵御金融風險，我們應對銀行金融風險的種類有足夠的重視，并認真分析銀行金融管理中存在的問題，積極制定具體的金融風險應對策略，提高銀行抵御金融風險的能力，為銀行健康發展提供有力支持。

二、銀行金融風險的種類

從銀行當前經營管理現狀來看，銀行所遇到的金融風險主要分為以下幾種：

（1）信用風險：信用風險又稱違約風險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經濟損失的風險，其又可以分為：國家風險、主權風險、法律風險和結算風險。信用風險是銀行經營管理中遇到的主要風險之一，是多種風險的總稱，對于信用風險的理解，我們應將其作為銀行經營管理過程中的主要風險來看。

（2）市場風險：利率風險又包括利率錯配和利率波動缺口風險。基差風險。基差指同一時點現貨價格與期貨價格的差，當一般利率水平的變化引起不同種類的金融工具的利率發生程度不等的變動時，銀行就會面臨基差風險。收益率曲線風險。重新定價的不對稱性也會使用權收益率曲線的斜率、發生變化，即收益率曲線的非平行移動，匯率風險： 又稱外匯風險，指經濟主體持有或運用外匯的經濟活動中，因匯率變動而蒙受損失的可能性。市場風險是銀行在實際經營管理中遇到的最主要的風險之一，對銀行的正常經營管理產生了重要影響，如果不得到有效消除，將會影響銀行的整體經營管理效果。

（3）流動風險：（常被稱為壓垮駱駝的最后一根稻草）微觀上指變現能力。流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。流動風險是目前銀行在經營管理中遇到的最普遍的風險之一，銀行在經營中必須保證一定的流動量，才能有效應對流動風險。

（4）操作風險：欺詐、交易系統及清算系統故障、個人不充足的員工訓練及操作失誤，突發事件，道德規范。操作風險主要是銀行在具體經營管理中由于系統和人為原因造成的風險，這種風險是可以通過加強管理來消除的。

三、銀行金融風險管理存在的問題

考慮到金融風險對銀行產生的重要影響，銀行在經營管理中對金融風險引起了足夠的重視，但是受到多種因素的影響，銀行金融風險管理工作還存在一定的問題，具體表現在以下幾個方面：

（1）金融風險管理的體制尚未成型。在銀行的經營管理中，金融風險管理起步較晚，在整體管理水平和管理體制上距離理想狀態還有一定的距離。從目前國內銀行的金融風險管理來看，金融風險管理的突出問題在于現有的金融風險管理體制尚未成型，現有的金融風險管理體制無論是在制定過程還是在執行過程中，都存在明顯的不足，對銀行的經營管理產生了重要影響。所以，金融風險管理體制尚未成型，成為銀行金融風險管理的主要問題之一。

（2）資本市場信息透明度不高。由于目前國內金融市場競爭相對激烈，在資本市場上信息保護較為嚴密，一般的資本市場信息都掌握在大型的銀行手中，其他銀行和金融機構難以從正常渠道獲得有價值的資本市場信息，導致銀行在經營過程中存在較大的市場風險，不但不利于銀行總體效益的提高，也不利于銀行經營管理活動的開展。因此，資本市場信息透明度不高成為了銀行金融風險的主要種類。

（3）預防和分散金融風險的意識薄弱。從銀行遇到的金融風險來看，如果某一種金融風險過于集中，得不到有效預防和治理，銀行將在經營中遇到較大的風險，總體經營效果將會受到較大影響。由于缺乏對金融風險的認識，目前多數銀行對金融風險的預防和分散措施都不十分理想，在預防和分散金融風險的意識方面也比較薄弱，不利于銀行經營管理工作的開展。所以，預防和分散金融風險的意識薄弱是銀行在金融風險管理中的主要問題。

四、銀行金融風險管理的具體應對策略分析

鑒于金融風險對銀行造成的嚴重影響，銀行要想有效應對金融風險，提高金融風險的預防和治理效果，就要結合銀行金融風險管理實際，重點做好以下幾個方面工作：

（1）建立合理的金融風險管理的基本程序，加強政府監管力度。鑒于銀行的重要地位以及國家經濟發展中的重要作用，銀行在應對金融風險過程中，應將體制建設作為重點，不但要建立合理的金融風險管理基本程序，還要不斷完善金融風險管理體制，保證銀行的金融風險得到全面有效的監管。為此，我們應將建立合理的金融風險管理程序，健全銀行金融風險管理體制作為重要工作，確保銀行金融風險管理機制便于操作滿足實際要求。

（2）加強企業管理，提高抵御風險的能力。受到管理體制和市場競爭等因素的影響，銀行在資本市場上在金融信息上缺乏透明度，要想有效解決這一問題，我們應該加強企業管理，在銀行和金融機構之間建立健全的信息共享制度，保證銀行間的金融信息得到合理流動，提高銀行的金融風險管理效果，促進銀行金融管理發展，切實解決銀行金融風險管理問題。為此，加強企業管理，提高抵御風險的能力，是應對銀行金融風險的重要手段。

（3）加強預防和分散金融風險的意識。考慮到當前銀行對金融風險缺乏預防和分散風險意識問題，我們不但要從加強銀行預防和分散金融風險意識入手，還要建立完善的金融風險管理制度，從制度上保證銀行能夠對金融風險進行合理分類，并采取相應措施對銀行的金融風險進行有效預防和分散，保證銀行的金融風險能夠得到有效預防和治理。為此，銀行應從加強預防和分散金融風險的意識入手，有效解決金融風險問題。

金融風險流動性風險管理范文第4篇

1．實踐教學是創新型人才培養的重要途徑

創新人才培養貫穿于人才培養的全過程，滲透到教學過程的各個方面，其中最重要的一環是實踐教學。實踐教學包含實驗、實踐、課程設計、實習等一系列實踐教學環節，具有很強的直觀性和操作性，是對理論教學的補充和拓展，是為學生提供一個將理論知識轉化為行為能力的重要環節。相對于理論教學而言，實踐教學更加突出學生主體，促進其主動建構科學的知識體系，強調知識、情、意、能的高級復合作用，提高學生的實踐能力，培養學生的創新思維，鍛煉學生的科研能力，激發學生的創業意識。實踐教學是培養學生創新精神和實踐能力的重要途徑。隨著高等學校辦學功能的逐步拓展，現有的實驗教學體系難以滿足素質教育以及創新教育的要求，整合現有實驗教學資源，構建新型實踐教學模式成為當前高校提高教學質量的重要途徑。

2．風險管理實踐教學是金融學微觀化發展的必然要求

現代金融學的一個突出特點，是微觀金融的蓬勃發展，金融學專業中的金融風險管理是微觀金融領域的重要內容，涉及到投資風險管理、商業銀行風險管理等眾多學科與課程。風險管理是金融類大學生高年級開設的專業必修課，該課程是在綜合運用前期多門專業課的基礎上系統學習新的內容，使學生專業知識體系得到完善和深化，對于提高學生的專業知識技能和綜合素質具有積極意義。同時，金融風險管理實踐教學是適應金融風險管理學科性質的要求，是適應新的就業方式的需要，是提高教師素質的有效途徑，是培養金融學專業創新型人才的重要途徑。

二、基于創新人才培養的金融風險管理實踐教學模式

1．構建基于創新人才培養的金融風險管理實踐教學教學體系

以實驗室實驗研究為載體，構建以金融風險管理實驗室為平臺，包含證券投資風險管理、商業銀行風險管理、衍生產品風險管理、保險與理財風險管理、國際資本市場風險管理、公司金融風險管理六大模塊的“平臺+模塊”實踐教學模式。通過優化金融風險管理實踐教學內容，構建科學的實踐教學計劃，具體包括以下六個方面:

(1)證券投資風險管理包括:系統風險(宏觀經濟風險、購買力風險、利率風險、匯率風險、市場風險、社會與政治風險六類)與非系統風險(財務風險、經營風險、流動性風險、操作性風險四類)管理。

(2)商業銀行風險管理包括:信貸風險、利率風險、操作風險管理。

(3)衍生產品風險管理包括:遠期、期貨、期權和掉期四大類金融衍生產品的市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險的管理。

(4)保險與理財風險管理包括:內部風險(產品設計定價風險、核保風險、責任準備金風險、再保風險、資產負債配置風險等)與外部風險(保險業監理風險、經濟風險)的管理。

(5)國際資本市場風險管理包括:外匯風險、國際投資風險、國際結算風險、國際貿易風險管理。

(6)公司金融風險管理包括:公司投資風險、融資風險、股利政策風險、公司治理風險管理。

2．建立基于創新人才培養的金融風險管理實踐教學模式

將智能Agent技術引入實踐教學管理，開發基于Agent技術的智能化開放式實踐教學及管理系統。將開放式實踐教學的過程管理與實驗室多媒體教學和具體實驗相結合，實現實踐教學網絡化智能管理，形成從學生提出實驗申請到學生完成實驗、成績的一整套網絡管理的先進運作模式，全面實現實驗課程與實踐項目的查詢、申請、審批、授權、實驗、考核等實踐環節的開放式管理，提高學生學習的主動性和創新、合作精神。通過構建開放式的實踐教學模式，使學生能夠掌握金融風險管理專業基本知識和基本技能，提高學生理論和實際相結合的能力、分析問題和解決問題的能力、動手實踐和創新創造的能力，培養金融風險管理創新型人才。

3．基于創新人才培養的金融風險管理實踐教學實施途徑與保障措施

首先，運用心理契約理論建立事前、事中、事后控制體系，對金融風險管理實踐教學質量進行全過程控制。其次，從優化課程結構、加強實踐教學師資隊伍建設、搭建實驗實訓平臺、建立有效的實踐教學評價體系、以及加強制度建設，強化實踐教學管理等方面設計金融風險管理實踐教學實施的路徑與保障措施。第三，強化教學、科研、社會服務的良性互動，將公司金融的實驗研究與實踐教學相互結合，將實驗教學作為實踐教學的重要載體，豐富實踐教學的內涵。

三、結束語

金融風險流動性風險管理范文第5篇

言金融風險指的是在經濟活動當中各種經濟要素的不確定性所產生的造成損失的可能性.商業銀行在經濟活動中扮演者為經濟發展、各大企業提供資金的角色,不可避免的將面臨自出各種風險,所以風險管理一直是銀行的主要的核心業務.所以控制風險一直成為銀行永恒不變的話題,銀行的核心就是控制風險,資金的安全是第一位的,只有銀行將風險有效控制,才能保證金融市場的穩定.當前,我國的商業銀行所遇到的主要的金融風險有以下幾種形式:第一是信用風險.信用風險又稱違約風險,是指借款人、證券發行人或交易對方因種種原因,不愿或無力履行合同條件而構成違約,致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性.第二是流動性風險.商業銀行管理的根本之一要求是根據存款的持續時間等貸款資產的合理配置本身.第三是商業銀行的利率風險.利率風險會對商業銀行的日常經營活動產生極大的影響.一般來說,外部和內部兩種因素會使得商業銀行產生利率風險.從盈利角度衡量利率風險對于商業銀行的危害主要是從利率變化對于商業銀行核心業務的影響來分析的,比如說傳統的缺口管理方法,雖然簡單易操作但其由于是靜態的,不能觀察未來利率的變動對于商業銀行的資產負債的影響,現在的金融風險的管理側重于動態,注重考察未來的金融風險對于商業銀行的沖擊的研究.這也正是本文的主要研究重點所在.

2當前我國商業銀行金融風險的特征

商業銀行不可避免的在日常活動中要面臨著各種各樣的風險,所以風險管理毫無疑問將是銀行的最主要且核心的職能.我國商業銀行的金融風險主要可以細分成以下幾種:

2.1信用風險.信用風險又稱違約風險,是指借款人因種種原因,不愿或無力履行合同條件而構成違約,致使銀行遭受損失的可能性.信用風險是現代經濟社會經濟參與者所要面對的重大問題,信用風險會對我國經濟的健康平穩發展產生巨大的影響,對于商業銀行來說,由于債務人的信用變化給商業銀行帶來極大的風險,所以信用風險是商業銀行金融風險管理的主要目標.我國商業銀行的不良貸款率很高,究其原因,主要是因為我國社會從整體來說沒有一個有效的信用制度,人們的信用觀念十分淡薄,故而經濟活動中人為的違約現象十分普遍,在這樣一種不良氛圍下,很高的不良貸款率也就是順理成章的事情了.

2.2流動性風險.商銀行需要根據存款的合理期限安排貸款等資產的期限,從而達到資源的有效利用,資源的最優配置,這就要求客戶存款與貸款比例相當.商業銀行有能力提供現金滿足客戶提取現金存款的需求成為商業銀行具有流動性,但是當銀行的流動性不足時,便產生了流動性風險.

2.3利率風險.商業銀行的利率風險指由于市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性.利率風險的管理影響到商業銀行的盈虧,如果不慎會給商業銀行帶來極大的危害.通常來說,外部和內部兩種因素會使得商業銀行產生利率風險.從盈利角度衡量利率風險對于商業銀行的危害主要是從利率變化對于商業銀行核心業務的影響來做的,比如說傳統的缺口管理方法,雖然簡單易操作但其由于是靜態的,不能觀察未來利率的變動對于商業銀行的資產負債的影響.

3商業銀行金融風險控制系統構建